Трейдеры как краткосрочной, так и долгосрочной направленности находятся в постоянном поиске прибыльной торговой системы. Спекулянты финансовых рынков, подобно стародавним алхимикам, пытаются создать Грааль превращения простых металлов в золото. Подобным образом (с помощью технического и фундаментального анализа) трейдеры создают усложненные алгоритмы, пытаясь найти беспроигрышный вариант обогащения.
Вооружаться необходимо не чужими идеями, а использовать собственные наработки, основанные на понимании рынка. Только индивидуальность, познание себя и твердая дисциплина помогут выявить правила прибыльной стратегии торговли. Именно так ответил Д. Швагер на вопрос о том, в чем секрет успешности великих биржевиков.
В чем заключается задача любой торговой системы?
Совершить подробный анализ текущей рыночной ситуации с последующим выявлением правильной точки входа; соответствуя заложенным правилам и алгоритмам, подать сигнал, предвещающий беспроигрышную сделку.
По факту, каждый трейдер обязан стремиться создать уникальный и безотказный метод торговли. Схема должна состоять только из необходимого набора инструментов как технического, так и фундаментального анализа. Главное предназначение подобной системы заключается в принятии решения, имеющего аргументы и дисциплину. Полное отсутствие такого человеческого фактора как уязвимость на фоне завышенной эмоциональности.
Алгоритм торговой системы должен основываться на трех постулатах:
- Конкретность выполняемых действий.
- Однозначность принятых решений.
- Полное отсутствие сомнений и толкований, не соответствующих алгоритму.
Возникает вопрос: как создать целостный механизм на основе изложенных выше факторов? При помощи специальной компьютерной программы необходимо в детальной последовательности изложить все наработанные правила. Выполняя подобные действия, нужно строго соблюдать фундамент создания ТС.
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ
- Формулируем главную идею будущего алгоритма.
Внимательно все обдумайте, чтобы идея наполнилась максимальной степенью рациональности. Фундамент стратегии должен формироваться только на поведенческих закономерностях цены, понятных именно вам. Например, как спекулянт фьючерсного рынка, вы четко распознаете тренды и умеете грамотно следовать за большим игроком.
Разрабатывая ТС, помните о законе простоты. История финансовых рынков и гуру биржевой торговли неоднократно подтверждали, что простые идеи эффективнее замысловатых стратегий. Успех торговой системы зависит от умения грамотного внедрения простых алгоритмов, показывающих профит независимо от фазы рынка.
Подобное умозаключение формирует каждый опытный трейдер, прошедший путь от новичка до профессионала, стабильно увеличивающий текущий депозит. За период долгосрочного пребывания на рынке они практически применили многочисленное количество сложных стратегий и индикаторов, после чего сделали вывод, что залог эффективной стратегии – это простота и ограниченный набор четких алгоритмов.
Концепция идеи должна быть ясной и преобразованной в набор простых правил. Только с приходом понимания рынка и описанного принципа получится создать эффективную торговую систему. Налаживание сложных правил в большом объеме приводит к тому, что ТС становится неповоротливой.
Трейдинг – это игра математического ожидания, и от скорости будет зависеть количество положительных сделок. Чрезвычайно важна простота ТС. Почему? Благодаря этому увеличивается число открытых позиций, соответственно, возрастает вероятность профита.
- Выбираем финансовые инструменты для торговли.
Еще до начала создания торговой стратегии необходимо знать не только финансовую площадку, но и набор инструментов, для которых она предназначена. Однако подобная информация может оказаться бесполезной, если:
- Вы не имеете действенную стратегию торговли.
- Никогда не торговали инструментами, под которые «затачивается» ТС.
Давайте предположим, что вы приняли решение торговать ценными бумагами с низкой степенью ликвидности. Дополнительно они принадлежат ко второму и третьему эшелону. Возникает вопрос: какой анализ приоритетнее выбрать? Технический или фундаментальный? Как получить ответ, если вы на протяжении карьеры трейдера торговали валютными парами? Естественно, что с вероятностью на 90% вы изначально начнете строить ТС на основе неправильных данных.
Трейдеры, выбирающие для торговли акции нижних эшелонов, заостряют внимание сугубо на фундаментальных сводках. Благодаря подобному анализу формируется инвесторский портфель. Как правило, купленные акции, отобранные на основе правильных данных, обладают нераскрытым долгосрочным потенциалом. Всего за несколько лет доходность может увеличиться в несколько десятков раз от первоначальной суммы. Когда бумага достигает поставленных целей, выражаемых ценовыми ориентирами, инвесторы осуществляют продажу актива.
Теперь представим, что для торговли вы выбрали срочный рынок, точнее, фьючерсные контракты. Здесь однозначно лучше использовать инструменты технического анализа как для торговли, так и в основе ТС. Кроме стратегии, система должна включать следующие важные аспекты:
- Алгоритмы управления рисками.
- Метод, в соответствии с которым ТС будет определять объем текущей сделки.
Обязательно учтите и запишите в алгоритм все риски, которые могут возникнуть, и схему предотвращения убытков. Благодаря этому вы сведете к минимуму просадку депозита на фоне непредвиденной торговой ситуации.
- Нарабатываем правила открытия позиции!
В основе ТС должны быть заложены правила, позволяющие открывать позиции в моменты наименьших рисков и наибольшей доходности. Ваша система должна работать как независимый механизм.
Несмотря на аномальное поведение цены, оно четко находит подходящие ситуации, позволяющие открыть прибыльные позиции. В зависимости от рисков ТС будет контролировать объем сделки. Однако всегда помните о минимальном соотношении прибыли к рискам – 3/1. Как только нарушится баланс, вы автоматически запрограммируете программу на отрицательное математическое ожидание. Сразу после открытия позиции система должна сигнализировать факт входа в рынок. Подобные критерии позволяют качественнее руководить текущей ситуацией.
Естественно, вы догадываетесь, что каждый трейдер имеет свои торговые сигналы, определяющие этап формирования сделки. Среди них можно выделить самые проверенные и популярные:
- Пробой уровня поддержки или сопротивления.
- Формирование базы на основе отбоя от значимых ценовых уровней.
- Из индикаторных сигналов можно выделить пересечение средних скользящих.
- Наличие в биржевом стакане больших игроков.
- Торговые паттерны свечного или объемного анализа.
Главное состоит в том, чтобы вы руководствовались понятными сигналами, а не слепо копировали придуманные методы других трейдеров. Сам паттерн без понимания происходящего между покупателями и продавцами ничего не значит.
Например, если вы создаете торговую систему на основе трендовой стратегии, что важно учесть в первую очередь? Два фактора:
- Выявить первостепенные признаки образования тренда.
- Научиться определять сигналы, предвещающие остановку с последующим разворотом движения.
И только потом необходимо формулировать сигналы, предвещающие правильный трендовый вход. Проделывая все с точностью до наоборот, вы рискуете купить или продать определенный объем активов в конце тренда.
- Фокусируем максимум внимания на правилах закрытия текущей позиции.
Здесь актуально задействовать принцип простоты. Почему? Главная задача системы – дать возможность прибыли увеличиваться при благоприятных рыночных условиях. Соответственно, вовремя закрывать сделку с фиксацией имеющегося дохода на фоне смены текущего тренда.
Оба описанных этапа имеют немаловажное значение в постановке стоп-ордера. Прописав неточные правила выхода, вы рискуете нарушить правильное соотношение прибыль-убытки 3 к 1. Как следствие, ТС начнет показывать отрицательное математическое ожидание. При подобном раскладе депозит начнет улетучиваться, как и вера в алгоритмизированную торговлю.
Ордер, ограничивающий убытки, лучше сделать «преследующим». Что это обозначает? Любой тренд формирует точки отката, возникающие на фоне фиксации прибыли. Таким образом, большие игроки проверяют наличие противоборствующей силы. Для нас это прекрасная возможность передвинуть стоп-ордер не просто в безубыточное положение, а обеспечить себе гарантированную прибыль.
- Как правильно сопровождать прибыльную позицию?
Любая открытая позиция с нарастающей доходностью должна быть подкреплена не просто ордером, ограничивающим убытки, а «скользящей» стоп-заявкой. В алгоритме необходимо прописать четкие правила по перемещению стопа:
- Периодичность и временной промежуток.
- Насколько близко он будет находиться по отношению к открытой позиции.
- Предусмотрен ли вариант ценовых откатов. Стоп-ордер в подобные моменты изменит риски или нет.
Запомните: как только цена преодолела минимальное соотношение 3 к 1, сразу переносите стоп-ордер в безубыточное положение. Теперь (независимо от любой непредвиденной рыночной ситуации) депозит останется в целостности и сохранности.
- Торговая система должна иметь изначальное положительное математическое ожидание.
Возьмите определенный временной период и путем несложных математических подсчетов определите среднюю цифру, которая констатирует прибыль. Естественно, что ожидания должны быть положительными (с учетом брокерских и биржевых комиссионных).
Однако если тестирование торговой системы показывает изначально отрицательные данные, то не применяйте ее на реальных торгах. Понятно, что собственное творение всегда хочется превознести и закрыть глаза на недочеты. Советуем не рисковать депозитом ради утешения своего самоляюбия. Лучше потратьте дополнительное время и устраните причину неудачи, чем заведомо обрекать торговый счет на провал.
Погасите свой пыл и жажду быстрой наживы. Цели необходимо ставить реальные, а не подкрепленные такими эмоциональными факторами, как жадность и страх. Только благодаря трезвости ума и железной дисциплине вы создадите надежную торговую систему!
