Главная Стратегии бинарных опционов Пробойная стратегия торговли

Пробойная стратегия торговли

Методы биржевой торговли

Внутредневных трейдеров интересуют сугубо импульсные и краткосрочные тенденции на младших временных интервалах. Долгосрочные тренды глобального значения необходимы для определения вектора движения (базового актива или производного инструмента). Немаловажную роль в формировании собственной торговой стратегии играет понимание и определение большого игрока, который непосредственно делает бизнес в выбранном вами для спекуляции эмитенте.

Почему важно отслеживать поведение финансового института в старших временных периодах?

На сегодняшний  день трейдеры применяют многочисленное количество форм краткосрочной торговли. Однако независимо от понимания и структуры системы абсолютно все стили спекуляции внутридневного происхождения основываются на отбоях или пробоях от значимых ценовых уровней поддержки или сопротивления.

Как большие игроки, так и важные экономические новостные факторы перемещают рынок в следующий ценовой диапазон путем непосредственного преодоления сформированных исторических уровней. Чем сильнее поддержка или сопротивление, тем импульсивнее будет движение на фазе пробития круглой цифры. Подобная инерция свидетельствует, что динамический игрок разобрал большую лимитную позицию, противостояние которой вызвало ценовой импульс.

Научитесь искать причинно-следственные связи между историческими данными и текущими событиями, происходящими на графике. Они образовываются на фоне совершенных сделок двух противоборствующих сил (покупателей и продавцов). Первостепенная задача как начинающего, так и опытного спекулянта понять текущие действия маркетмейкера, который играет главную роль в данном базовом активе или производном инструменте.

Как правило, финансовые институты по отношению к эмитенту могут занимать следующие позиции:

  • Накапливать требуемые объемы для формирования полноценной позиции.
  • Распределять текущую позицию в тренде или ценовом канале между другими биржевыми участниками.
  • Непосредственно вести позицию на фоне текущего трендового движения.
  • Придерживаться определенного нейтралитета, не проявляя повышенной активности.

Чтобы максимально эффективно заключать краткосрочные сделки с заранее определенным положительным математическим ожиданием, нужно определить схему действий большого игрока. Всегда учитывайте поведенческие характеристики и игровой настрой старшего таймфрейма. Если вы пытаетесь покупать на фоне распределения актива, когда образовывается боковик, тогда с вероятностью в 99% будут срабатывать стоп-ордера.

Главные правила торгового алгоритма

Пропишите жирным шрифтом в торговом алгоритме следующее умозаключение:

  • При получении двух стоп-ордеров необходимо пересмотреть собственное виденье об игре старшего временного интервала. Возможно, открываемые позиции полностью противоречат агрессивной или позиционной манере поведения большого игрока.
  • Подобное правило не учитывают 99% как начинающих, так и бывалых трейдеров. Вместо этого они начинают использовать дополнительные инструменты технического анализа, которые не налаживают причинно-следственную связь между большим игроком и аномальным поведением цены.
  • В конечном итоге, если старший временной интервал создает лишний рыночный шум, переключите внимание на другой базовый актив и ищите торговые возможности и паттерны торгового алгоритма. Первостепенная задача трейдера: грамотно контролировать риски и не повторять одинаковых действий, в надежде получить разные результаты.

Пробойная тактика ведения краткосрочной игры

  • Стиль внутридневной торговли, который основывается на пробойной стратегии, является непосредственной разновидностью одной из форм дейтрейдинга.

Проще говоря, биржевой участник не обеспокоен сводками фундаментального анализа. Не проводит прогнозов долгосрочного характера и, естественно, не интересуется аналитическими показателями. Все силы полностью сосредоточены на текущем аномальном ценовом движении, которое формируется здесь и сейчас, как следствие вышеописанных факторов.

Трейдеры, работающие сугубо по техническому анализу, обладают объективным пониманием, что цена – это ключевое значение, которое имеет глубокую причинно- следственную связь со всеми фундаментальными событиями. Благодаря этому она обналичивает любые поведенческие характеристики на ценовом графике, выражаемые дисбалансом покупательной способности двух противоборствующих сил.

Стиль торговли, основанный на пробойной стратегии волатильности, опирается на следующее обоснованное предположение:

  • Любое процентное перемещение цены от значимого ценового уровня является наглядным подтверждением, что сформированный импульс будет продолжен на фоне поддержки биржевой толпы. Дополнительно произойдет закрытие позиций игроков, которые находятся на противоположной стороне сделки.

Когда происходит настоящий пробой ценовой волатильности, формируется импульсное движение. Как правило, подобная тенденция задает тон будущему краткосрочному или долгосрочному тренду. При этом заранее предопределено положительное математическое ожидание, что цена благоприятно покинет зону прошлой поддержки или сопротивления.

Краткосрочный тренд, образованный на фоне пробоя значимого ценового уровня, может продлиться до конца торговой сессии, если противоположная сторона проявит сильное сопротивление и начнет заливать предложением или создавать неимоверные объемы спроса. Тогда существует большая вероятность, что импульс переместит цену в недалекий диапазон от пробитого уровня.

Зачастую пробои не покидают границ текущей сессии, которые определяют ценовые минимумы и максимумы, образованные ценой непосредственно на открытии рынка. Однако независимо, какое развитие сценария будет происходить при пробитии уровня, краткосрочному трейдеру хватит запаса хода, чтобы открыть позицию и совершить великолепную сделку в соотношении прибыли к убыткам 5/1.

Механика формирования пробойных стратегий

Запомните: вы должны довольствоваться всякой предоставленной возможностью, которая на фоне заключаемых сделок закончилась положительным математическим ожиданием в вашу сторону и не предоставила маркетмейкеру шанс провести двойную манипуляцию.

Системы торговли, основанные на пробоях значимых ценовых уровней, являются трендовыми. Многие начинающие и неопытные биржевые спекулянты обладают субъективным виденьем на фоне, которого ищут пробои при формировании откатов. Это грубейшая ошибка, которая в 90% случаях приводит к глубокой просадке с последующим обнулением оборотного капитала.

В первую очередь необходимо разобраться в механике рынка с одновременным изучением закона спроса и предложения. Задайте себе вопрос: какой игрок непосредственно заинтересован в пробитии уровня нисходящей или восходящей тенденции? Ответ совершенно верный: это динамический покупатель или продавец. Он произвел накопление прибыли, и сейчас его первостепенная задача: преодолеть препятствия, образованные статическими лимитными заявками.

Как работают динамические игроки против статических заявок финансовых институтов?

Например, динамический покупатель накапливает большую позицию от собственного уровня поддержки. Как правило, подобные рыночные операции отображаются на графике параболическим закруглением или образованием базы. Далее цена под неимоверными объемами спроса начинает расти, в результате формируя тренд. Теперь динамическому покупателю выгодно привлекать толпу, которая создаст дополнительную компрессию и ускорит движение.

Однако впереди ожидает сильный уровень сопротивления, который выставил статический продавец, обеспокоенный тем, чтобы финансовый инструмент не покидал критической зоны действующего ценового диапазона. Это необходимо для распределения накопленных активов или формирования новой позиции. Когда толпа наблюдает за агрессивным поведением динамического покупателя, она понимает, что лимитному продавцу не удержать уровень сопротивления. Таким образом, повышенная сила спроса поглощает любые объемы предложения и, естественно, трендовые игроки рано или поздно разбирают большую заявку, формируя пробой, за которым следует ценовой импульс. Усиливает движение закрытие рыночными ордерами позиций противоборствующих сил. Если тренд восходящий, и медвежьи игроки начинают откупать проданный актив, на графике образовывается сильный ценовой всплеск.

Аналогию можно привести на следующем примере:

  • Что произойдет, если взять пачку магазинного сока, которая герметично запечатана и наполнена жидкостью, и надавить руками на обе стороны бумажного пакета? В запечатанной пачке на фоне сдавливания сильно возрастет внутреннее давление, которое вырвет крышку, и содержимое пакета импульсно начнет выплескиваться наружу.

Аналогичная ситуация происходит на графике, только в роли сока выступает динамический покупатель, а крышка представлена лимитной заявкой продавца. Какое необходимо сформулировать умозаключение из приведенных примеров? Любые стратегии торговли пробойного характера инициируют импульс только по направлению действующей трендовой тенденции. Не стоит вписывать пробои в ряды контртрендовых стратегий. Подобная путаница не сопровождается причинно-следственной связью и заведомо ведет к отрицательному математическому ожиданию.

Какие ордера необходимо использовать для открытия позиции?

Уровни поддержки и сопротивления

В отличие от уровневой торговли, где трейдеры используют лимитные заявки для получения наилучшей цены, открытие позиции на фоне формирования пробоев происходит только стоп-ордерами. В редких случаях некоторые краткосрочные спекулянты используют рыночные заявки.

Стоп-ордер, в отличие от лимитной заявки, предоставляет гарантированное исполнение по открытию позиции. Как только цена касается отложенного стоп-ордера, он автоматически превращается в рыночный приказ, что позволяет моментально занять свое место среди пассажиров трендового корабля.

Дополнительно трейдер должен учитывать, что окончательная цена будет на несколько центов отличаться от указанных цифр в заявке. Почему? Как правило, подобные ордера маркетмейкер исполняет по текущим ценам противоположной стороны. Они находятся в пределах спреда и соответствуют степени ликвидности данного базового актива.

Развитие образованной трендовой тенденции приобретает усиленный характер непосредственно после пробойного фрагмента, который провоцирует ценовой импульс в сторону текущего вектора движения. В этом диапазоне сгруппированы большие силы динамических и статических игроков. Наша задача: выставить грамотный стоп-ордер и спокойно ожидать открытия позиции.

Кроме вышеописанного, существует еще одна поведенческая черта цены, которая также создает прекрасные возможности для входа в рынок с последующим накоплением потенциальной прибыли. Ключевым моментом в подобном принципе является тот факт, что как базовые активы, так и производные инструменты обладают склонностью образовывать периоды взаимного баланса и дисбаланса между покупателями и продавцами.

Возникает вопрос: чем провоцируется дисбаланс спроса и предложения?

Любые дисбалансы между покупательной и продажной способностью рыночных игроков вызываются сугубо за счет расширения текущего диапазона цен.

В такие моменты финансовый инструмент находится в поиске новой зоны, которая стабилизирует баланс между покупателями и продавцами. Когда происходит поиск очередного уровня поддержки или сопротивления, формируются наилучшие торговые формации и паттерны, определяющие идеальную точку входа.

На фоне многочисленного количества вариантов по созданию краткосрочной стратегии торговли, которая работает в соответствии фундаментальных основ пробития, каждый трейдер подбирает наиболее понятный путь, учитывающий все индивидуальности данного спекулянта.

Однако статистика утверждает, что независимо от методов определения пробойных формаций, широкое разнообразие торговых стилей имеет общие корни. Как правило, их базовая концепция фокусируется на расширении диапазона цен. В итоге получаются практически одинаковые показатели по накоплению прибыли и существующих рисков.

Пробойную стратегию можно и нужно корректировать. Особенно подобное умозаключение касается расположения будущих стоп-ордеров для открытия позиции. Когда размещаете заявку для входа в финансовый инструмент, обязательно учитывайте такие важные параметры графического анализа, как цены открытия и закрытия предыдущей торговой сессии.

Ваши стоп-ордера для открытия позиции могут исполнять непосредственную функцию торгового ценового диапазона прошлого рабочего дня. Дополнительно расчет точек входа можно производить на фоне определения процента среднестатистического диапазона, который имеет десятидневный период формирования. Касательно механических входов, они варьируются от степени двух следующих величин:

  • В первую очередь для их определения необходимо использовать объективные значимые уровни поддержки и сопротивления. При этом описанные действия осуществляются перед использованием временной функции.
  • К примеру, довольно часто в описанную категорию попадают графические значения открытия следующей торговой сессии. Как правило, описанные системы показывают хорошую результативность при использовании больших стоп-ордеров, которые выставляются для ограничения убытков.

Системы, специализирующиеся на пробитии ценовых каналов

Стратегии торговли Форекс

Многие краткосрочные трейдеры фокусируются сугубо на торговле в сформированных уровнями поддержки и сопротивления ценовых каналах широкого или узкого диапазона. Одни отдают предпочтение отбоям, другие целенаправленно изучают график с последующим определением пробойных точек входа. Спекулянты выстраивают целые алгоритмизированные системы, позволяющие накапливать прибыль в геометрической прогрессии на фоне пробития канала. Долгое нахождение цены в балансе между покупателями и продавцами при выходе из зоны равновесия провоцирует импульсное трендовое движение. Главное вовремя сориентировать правильную точку выхода, дабы при образовании отката не отдать часть гарантированной прибыли.

Например, используя стратегию торговли на пробитие значимых уровней в канале, открытие бычьей позиции необходимо осуществлять на фоне образования максимальной точки опоры за последние семь дней. Естественно, подобная стратегия должна применяться только в моменты образования семидневного канала.

Аналогичная пробойная ситуация может сформироваться на пике двухдневного канала. Боковик покажет отличную точку входа и обналичит следы динамического игрока, решительно настроенного преодолеть фазу равновесия, переместив финансовый инструмент в следующий ценовой диапазон.

Дополнительно пробойные стратегии выстраиваются сугубо на соответствующих паттернах и торговых формациях. Подобные системы наглядно демонстрируют готовность цены к импульсному преодолению значимого уровня поддержки или сопротивления. К примеру, всем известная фигура технического анализа «Треугольник», которая указывает на продолжение текущей трендовой тенденции.

Когда цена приближается к уровню поддержки или сопротивления, с каждым последующим баром уменьшается волатильность и сужение ценового диапазона. Если описанная картинка сопровождается повышенными объемами, сразу определяется интерес динамического игрока пробить уровень. Далее один мощный бар с расширенным спредом пробивает уровень и происходит сильный ценовой импульс.

Однако всегда соблюдайте придельную внимательность! Если после ценового поджатия диапазона бары начинают выравниваться и выстраивают базу под уровнем сопротивления, с вероятностью в 99% произойдет отбой от уровня. Помните основной закон рынка:

  • Большую часть времени цена движется в широких или узких боковиках, и только 30% отводится на трендовые движения. Если вы начнете на истории отслеживать причинно-следственные связи, то легко установите, что положительное математическое ожидание с теорией вероятности в большей степени находятся на стороне отбоев от значимых ценовых уровней.
  • Дополнительно более 50% пробоев ложные, которые являются обманным маневром больших игроков, дабы загнать биржевую толпу в безвыходное положение и собрать их позиции. Значит ли это, что пробойные стратегии не рентабельны? Естественно, подобное умозаключение ошибочное.

Эффективность описанных систем в первую очередь определяет выбранное время торговли. Как правило, пробои торгуются на открытии торговой сессии в диапазоне последующих двух часов. Начинающие трейдеры делают глубокую ошибку, они начинают выискивать пробойные точки входа во второй половине сессии. Естественно,  любые попытки заработать на ценовом импульсе оказываются неудачными. Подобный временной период полностью заточен под отбойные стратегии.

Исключением из правил является выход важных экономических новостей, которые сосредотачивают внимание всех участников рынка и загоняют неимоверные объемы. Благодаря совокупности двух описанных факторов происходит образование новых трендовых ситуаций, которые, естественно, сопровождаются пробитием значимых ценовых уровней.

Почему успешные трейдеры считают, что наработанные навыки в процессе торговли на краткосрочных системах и основаны на пробоях, являются ценным практическим опытом, позволяющим улучшить вашу торговлю?

  1. Во-первых, пробойные системы обучают вас секретной технологии, которая не доступна многим успешным трейдерам. Вы получаете практический опыт и понимание того, как правильно осуществить покупку на максимуме тренда и продажу, когда базовый актив находится в фазе сильной перепроданности. Как правило, описанные навыки нарабатываются при формировании импульсивного рынка, где цена движется в пределах повышенной волатильности эмитента.
  1. Во-вторых, пробойная стратегия требует наличие железной дисциплины по отношению к грамотно составленному своду правил по риск-менеджменту. Открывая позицию на пробой значимого ценового уровня, обязательно должен быть установлен стоп-ордер. Заявка находится на противоположной стороне сделки и ограничивает ваши убытки на случай отрицательного математического ожидания. Статистика наглядно свидетельствует, что отсутствие описанного правила присуще 90% как начинающим, так и опытным трейдерам.
  1. В-третьих, любая пробойная стратегия формирует в понимании биржевика ценность заключительного этапа при непосредственном открытии позиции. Как правило, система пробоев повышает процент прибыли, если осуществлять перенос позиции на следующую торговую сессию. Подобная тактика видения краткосрочной игры с долгосрочной перспективой является наилучшим оружием, которое позволяет оттачивать исполнительское мастерство трейдера.
  1. Пробойные стратегии отличаются повышенной активностью по отношению к методам, которые основаны на долгосрочном стиле торговли, предназначенном для преследования трендовых тенденций. Вам не нужно фокусировать внимание на одном финансовом инструменте. Пробойная стратегия предоставляет великолепную возможность устанавливать стоп-ордера на многочисленном количестве базовых активов и производных инструментов, независимо от торговой площадки.
  1. Страх при получении позиции помогает преодолеть механическая точка входа. Так как стоп-ордер является отложенной заявкой, любые предположения по пробитию уровня предполагают заблаговременное размещение стоп-ордера. Далее позиция открывается в автоматическом режиме, как только цена касается заявки, и она приобретает рыночное соотношение. Многие трейдеры испытывают некий психологический дискомфорт, когда понимают, что отправленная заявка на открытие позиции исполнится маркетмейкером незамедлительно. Совсем другое дело установить стоп-ордер и хладнокровно ждать свою добычу, как опытный охотник на знатной охоте.
  1. Не стоит недооценивать алгоритмизированную систему, в основе которой заложена стратегия торговли на пробои волатильности. Даже если ваши убеждения аргументируют тот факт, что любые биржевые спекуляции должны быть подкованы личным пониманием механики рынка. Подобные механические методы являются первоклассным подспорьем в достижении поставленной цели по увеличению оборотного капитала и количества положительных сделок.
  1. Успешные трейдеры утверждают, что благодаря механизированной системе увеличивается уверенность в собственных силах на фоне развития некоторых рыночных сценариев, которые не проявляют полноценную прозрачность по отношению к пониманию трейдера. Актуальность метода возрастает в разы для особенного психологического типа трейдеров, которые предпочитают открывать позиции против господствующего тренда при образовании отката. Естественно, методика не поможет, если сформировалось настоящее дно текущей тенденции. Однако будет определена сила тренда и разворотная точка, где эстафету передадут игрокам, которые находятся на противоположной стороне сделки.

Преимущества и недостатки пробойных стратегий торговли

Торговые системы, основанные сугубо на пробитии волатильности значимых ценовых уровней, не являются исключением из правил. Как и 90% трендовых стратегий они будут демонстрировать великолепный профит на быстродвижущихся базовых активах и рынках  с повышенным коэффициентом волатильности.

Однако существует и обратная сторона медали, не столь обнадеживающая в отличие от своего зеркального отражения. Чем обусловлено подобное умозаключение? Если цена на рынке перемещается в боковом диапазоне на фоне пониженных объемов торгов (что является прямым свидетельством отсутствия важных экономических событий и крупных игроков). Как правило, в подобные моменты пробойные стратегии с вероятностью на 90% начнут показывать ложные точки входа. Любой пробой окажется очередным маневром для снятия стоп-ордеров слабых держателей рынка.

Пробойные стратегии можно смело отнести к числу наиболее эффективных и интуитивно понятных методов для увеличения оборотного капитала на фоне приемлемых рисков. Многие гуру рынка утверждают, что в долгосрочной перспективе пробойные схемы обладают высоким положительным математическим коэффициентом по отношению к теории вероятности.

На фоне своей длительности и устойчивости пробойные стратегии могут показать отрицательный результат, если по отношению к неблагоприятным поведенческим характеристикам рынка трейдер выставит завышенное число стоп-ордеров на открытие позиции.

Не поддавайтесь субъективным суждениям, предполагая, что вами обнаружен «Святой Грааль» среди многочисленного количества стратегий торговли. Чтобы грамотно отслеживать причинно-следственные связи, которые раскрывают истинные цифры и факты, предлагаем изучить и записать следующие правила торговли.

Свод правил для самоконтроля трейдера  

  • Когда производные или базовые инструменты выбранной торговой площадки находятся на фазе убегания, любые попытки по открытию позиций будут наносить ощутимый психологический дискомфорт. Естественно, на этом фоне начнут проявляться главные враги трейдера: жадность, страх, надежда и отсутствие желания признавать собственные ошибки.
  • Настоящие пробои, сформированные сильным импульсным движением, не предоставляют возможности осуществить вход на откате с тестированием пробитого уровня. Как говорится: «Вы на коне или провожаете уплывающие корабли у разбитого корыта».

Когда развитие сценария на биржевом графике наглядно свидетельствует, что будущий ценовой прорыв знаменует начало сильной трендовой тенденции, с  вероятностью в 99% она закончится в ценовом диапазоне минимума или максимума дня. При подобном понимании рынка, как правило, осуществить положительную сделку не проблематично. Однако стоп-ордера на открытие позиции идеально устанавливать на спокойном рынке.

  • Зачастую маркетмейкеры, когда обнаруживают слишком большое скопление ордеров на пробитие важной ценовой фигуры, проводят специальную манипуляцию и производят ценовые разрывы (геп). Таким образом, ваш стоп-ордер находится вне зоны достижения цены, соответственно ваша позиция остается не удовлетворенной. Однако если далее не происходит отката и цена не стремится закрыть геп, это отчетливый сигнал о формировании сильного трендового движения.
  • Также описанные ценовые ситуации дополнительно ко всему вышесказанному являются причиной глубоких просадок депозита. Как правило, геп дает прямые предпосылки для входа в рынок, однако подобное открытие позиции сопровождается повышенной волатильностью. Именно поэтому описанная ситуация не дает возможности осуществить безопасный вход, любые действия сопровождаются неоправданным риском.
  • Существует глубокая причинно- следственная связь в развитии следующей торговой ситуации. Если вашу текущую позицию закрыли по стоп-ордеру, который был выставлен для ограничения убытков, и далее вы получаете сигнал для входа в противоположную сторону. Значит, большой игрок формирует тренд в обратно пропорциональном направлении. Ваша непосредственная задача осуществить вход в соответствии полученной пробойной формации. Статистические данные показывают объективные факты и цифры, что подобные реверсные тренды обладают большим запасом входа для накопления прибыли. Как правило, ее суммарный результат в разы превышает коэффициент полученных потерь.
  • Убытки – это слабое звено в целостной системе каждого трейдера, начиная от новичка и заканчивая опытным спекулянтом. Они болезненно переносятся как с психологической, так и с материальной точки зрения. Однако необходимо отметить, что отрицательные сделки являются неотъемлемой частью любой стратегии торговли, и пробойная схема не является исключением из правил. Многочисленное количество трейдеров покупают максимумы и продают минимумы. Однако только дисциплинированные спекулянты, которые ведут статистику и разбор сделок, добиваются настоящего положительного результата с прогрессивным увеличением оборотного капитала.

Как усилить базовую систему, фундаментом которой является стратегия торговли на прорыве волатильности?

Многие начинающие и бывалые трейдеры находятся в постоянном поиске ответа на следующий вопрос: какие инструменты технического анализа предпочтительнее использовать для увеличения КПД торговой системы с последующим усилением положительного математического ожидания?

В первую очередь начните добавлять адаптивные под ваш торговый стиль специализированные фильтры. Грамотное использование дополнительных технических инструментов усиливает продуктивность торговли и уменьшает вероятность возникновения непредвиденных рисков.

Однако не спешите совершать ошибки 90% краткосрочных спекулянтов. Как правило, они начинают использовать многочисленное количество индикаторов, которые в итоге не повышают эффективность стратегии, а приводят к полнейшему хаосу в алгоритме. Такой трейдер получает сигналы для открытия позиции, которые подтверждают данные одного инструмента и одновременно отвергают показатели других индикаторов.

Все хорошо в меру, поэтому не торопитесь загромождать действенную стратегию торговли непонятными алгоритмизированными системами, основанными на второстепенных формулах цены и объема. Любые сигналы механизированных роботов впоследствии оказываются запоздалыми и не обладают причинно-следственной связью между стилем торговли и происходящими событиями на биржевом графике.

Под грамотным руководством индикаторы становятся отличным дополнительным подспорьем для всего отлаженного механизма заключения сделок и контроля рисков. Однако подобные системы являются вторичными, и ориентироваться сугубо на показатели осцилляторов – это глубокая ошибка, которую допускают как начинающие, так и бывалые трейдеры.

Запомните: в первую очередь ваша пробойная стратегия торговли должна основываться на поведенческой характеристике цены и объема. Дополнительно необходимо научиться определять работу старших временных интервалов и фазу реализации плана большого игрока. Происходит накопление или вы пытаетесь войти в пробойную позицию на фоне распределения накопленных активов возле одного из значимых уровней поддержки и сопротивления?

Понимание механики рынка всегда ставьте во главу любых финансовых операций, и только на фоне положительного математического ожидания при острой потребности добавляйте несколько технических инструментов. Как правило, успешные трейдеры делятся на две категории: одни приветствуют использование индикаторов, другие ярые противники подобного метода торговли. Причинно-следственную связь и логическую цепочку можно отследить у обеих групп профессионалов биржевой игры. Именно поэтому спорить о необходимости технических инструментов является плохой затеей.

Каждый трейдер должен решить в индивидуальном порядке, какую роль и значимость вспомогательные системы будут отыгрывать в процессе торговли: первостепенное значение или останутся на втором плане, чтобы изредка подтверждать правильный вектор движения в действиях краткосрочного спекулянта.

Классификация фильтров, которыми можно дополнить пробойную стратегию торговли    

Дополнительными фильтрами являются различные индикаторы со следующим набором функций и параметров. Они позволяют отслеживать аномальное поведение как цены определенного базового актива или производного инструмента, так и рыночные колебания относительно торгуемых финансовых инструментов.

Выделяют следующие основные функции индикаторов:

  • В первостепенную очередь они сигнализируют о присутствии или отсутствии трендовой тенденции в торгуемом активе.
  • Определяется сезонность финансовой площадки.
  • Отображаются показатели дня, в который непосредственно происходят торги.
  • Неотъемлемым преимуществом некоторых трендовых индикаторов и фильтров является выявление степени волатильности, которая непосредственно присутствует в торгуемых инструментах и рынке. Также трендовые индикаторы отслеживают и оповещают об изменении волатильности на фоне выхода значимых новостных событий. Дополнительно осцилляторы показывают вливание объема или сигнализируют о формировании начальной фазы накопления с последующим распределением больших игроков.

Однако точки заниженной волатильности можно определить без дополнительного использования трендовых индикаторов. Если на графике наблюдается активное сужение торгового диапазона цен, с вероятностью на 99% финансовые институты переводят базовые активы в пониженную степень волатильности. Некоторые трейдеры всегда ищут дополнительное подтверждение сделанным умозаключениям. Чтобы убедиться в полном объективизме мышления, они ищут причинно следственные связи в трендовых индикаторах. Таким образом, отслеживается низкое коэффициентное значение ADX. Некоторые краткосрочные трейдеры отдают предпочтение статистическим индикаторным системам, самым распространенным является фильтр, указывающий процент стандартного отклонения.

Для наглядности мы продемонстрируем пример, каким образом может выглядеть пробойная система на фоне дополнительно применения различных фильтров и других технических инструментов.

Итак, алгоритмизированный свод правил для системы, которая основана на ценовом прорыве текущей волатильности:  

  1. Условия волатильности необходимо учитывать в первостепенном порядке. Ваша стратегия торговли на пробоях значимых ценовых уровней будет показывать негативную статистику, если при открытии позиции перестать отслеживать значение вышеописанного показателя на фоне возникшей трендовой тенденции.
  1. Некоторые трейдеры зачастую не понимают, как правильно для максимальной эффективности произвести расчет как покупного, так и ограничивающего убытки ордера. Таким образом, они не получают позицию, или маркетмейкер выкидывает с рынка по причине неверно установленного стоп-ордера.
  1. Запомните: крупные игроки никогда не охотятся за стопами краткосрочных спекулянтов, если ради подобной манипуляции нужно рисковать собственными деньгами. Однако когда маркетмейкер отчетливо наблюдает прекрасную возможность по увеличению текущей позиции засчет стоп-ордеров других участников рынка, тогда он обязательно воспользуется подобной возможностью.
  1. Как рассчитать значение защитной заявки и стоп-ордера для открытия позиции? Главным образом ориентируйтесь на цену открытия текущего дня и обязательно учитывайте значение рабочего диапазона предыдущей сессии. Не стоит забывать про близлежащие значимые уровни поддержки и сопротивления. При правильном использовании они увеличат положительное математическое ожидание или станут непреодолимым барьером на вашем пути, если игнорировать естественные регуляторы движения цены.
  1. Как и любые другие стратегии торговли, система на пробитие волатильности должна быть урегулирована правилами риск-менеджмента, которые активизируются и учитываются непосредственно перед фазой открытия позиции.
  1. Многие трейдеры скрупулезно разрабатывают все пункты торгового алгоритма, забывая прописать стратегию выхода из прибыльной сделки. Таким образом, они теряют как минимум 50% от накопленной прибыли и большую часть гарантированного заработка отдают другим игрокам.

Какие необходимо использовать переменные, чтобы создать алгоритмизированную пробойную систему на фоне повышенной волатильности?

  • Временные периоды и интервалы старших таймфреймов, где непосредственно ведут игру финансовые институты. Они являются ключевыми фигурами, регулирующими пробой значимых ценовых уровней на фоне повышенной волатильности.
  • Главным образом определить прорыв можно благодаря функциональным особенностям предыдущей торговой сессии. Например, вы можете использовать десятидневный временной период прошлого торгового дня.
  • Многим успешным трейдерам начинающие и бывалые краткосрочные спекулянты задают один довольно аргументированный и важный вопрос, который звучит следующим образом: как определить истинность будущего пробоя, чтобы избежать ложных ценовых прорывов?
  • К сожалению, предвидеть гарантированную смену ценового диапазона нереально. Только постфактум вы сможете убедиться или опровергнуть собственные предположения и умозаключения. Существует неоспоримая аксиома, достоверность которой можно проверить на исторических данных графика любого базового актива или производного инструмента.
  • Если после пробоя значимого ценового уровня на фоне расширенного ценового диапазона и повышенной волатильности не происходит ИМПУЛЬСНОЕ КРАТКОСРОЧНОЕ ТРЕНДОВОЕ ДВИЖЕНИЕ, значит, с вероятностью на 99%, что сформированный пробой − ложный. Подобный маневр устраивают маркетмейкеры, дабы собрать позиции краткосрочных трейдеров и перенаправить тренд в противоположном направлении.
  • Касательно параметров торгового диапазона, существует многочисленное количество доводов, в которых отслеживаются или полностью отсутствуют любые причинно-следственные связи, ведущие к положительному математическому ожиданию. Однако как успешные трейдеры, так и практический опыт наглядно свидетельствуют, что лучше всего использовать значения усредненного торгового диапазона. Как правило, дополнительно применяются следующие периоды: минимальный, максимальный или общий интервал.
  • Следующий не менее важный вопрос, который является наболевшей темой всех краткосрочных трейдеров, касается процентов. Как необходимо учитывать процент от ценового диапазона при использовании пробойной стратегии торговли? К примеру, успешные трейдеры практически всегда ориентируются на 120% от суммарного диапазона предыдущих трех сессий.
  • Фундамент стратегии торговли на пробитие значимых ценовых уровней основывается на функции ценового диапазона, которую необходимо путем несложным математических процессов добавить к значению закрытия прошедшей сессии. Некоторые среднесрочные спекулянты к функциональным характеристикам торгового диапазона добавляют открытие текущей сессии. Как говорится, перестановка слагаемых параметров не влияет на конечную результативность. На первоначальном этапе протестируйте оба варианта, определив наиболее подходящие для своей стратегии торговли параметры.
  • Дополнительно описанную функцию диапазона можно прикладывать к минимуму и максимуму как предыдущей торговой сессии, так и прошедшего десятидневного временного периода.

Чем масштабнее значения применяемого процента, тем выше вероятность положительного математического ожидания на общее количество заключаемых сделок. Однако повышенная чувствительность механизированной системы может отрицательно повлиять на конечный результат по накопленной прибыльности. Если вы хотите предотвратить подобное развитие событий, необходимо отыскать точку равновесия между доходностью и текущими рисками.

Для наглядности и максимальной прозрачности всех вышеописанных правил давайте рассмотрим пример первостепенных условий. Открывать позицию необходимо только в том случае, если у текущей торговой сессии есть такие предшественники, как наименьшее значение торгового диапазона за последний семидневный временной период.

Существует еще один ориентир, по которому входят многие краткосрочные трейдеры, использующие пробивную стратегию торговли. Как правило, стоп-ордер выставляется, если график выбранного финансового инструмента отображает новый двадцатидневный максимум или минимум, сформированный за последние пять дней.

Начинающие и порой даже опытные трейдеры упускают из виду одну немаловажную деталь. Как правило, определившись с фильтром, они без лишнего промедления включают его в свод правил существующего торгового алгоритма. Рекомендуем повременить с подобным общепринятым умозаключением.

Прежде, чем принять окончательное решение, удостоверьтесь с практической стороны, на какой процент поднимется эффективность работы вашей стратегии торговли. Если не произвести подобной оценки, дополнительно установленный индикатор может создавать многочисленное количество ложных сигналов. Они будут негативным образом отображаться на положительном балансе оборотного капитала.

Правила выхода пробойной стратегии торговли

  • Стратегия выхода из прибыльной позиции в обязательном порядке должна основываться на времени открытия текущей торговой сессии и закрытии предыдущего дня. Дополнительно не забывайте рассчитать запас хода базового актива или производного инструмента до ближайших уровней поддержки и сопротивления. Если спровоцированный ценовой импульс пробил круглую фигуру, не факт, что динамическому игроку хватит бензина преодолеть следующую лимитную заявку. Естественно, она защищает зону накопления очередного Хедж-фонда.
  • В биржевом бизнесе победителями становятся трейдеры, выбирающие тактику игры, которая позволяет гарантированно забирать накопленную прибыль с последующим приумножением и сохранением оборотного капитала. Именно поэтому приучите себе и дополнительно пропишите в торговом алгоритме, что юбая прибыльная позиция должна быть немедленно закрыта перед значимыми психологическими уровнями с целью гарантированного сохранения текущей бумажной прибыли.
  • Лучше выставить новый стоп-ордер на открытие позиции и ожидать очередного трендового импульса на фоне обналиченных денежных средств с предыдущей сделки. Запомните: с рынка всегда необходимо уходить победителем, забирая любую заработанную сумму. Благодаря этому в разы увеличивается положительное математическое ожидание и проявляется психологическая устойчивость.
  • Также не забывайте, что минимумы и максимумы предыдущей торговой сессии также являются барьером. В 90% случаях он становится непреодолимой преградой для дальнейшего продвижения цены и продолжения развития текущего тренда.
  • Автоматический или ручной скользящий стоп-ордер − великолепное решение проблемы для трейдеров с повышенной эмоциональностью и спекулянтов, у которых хромает стратегия по закрытию профитной сделки. Сразу после открытия позиции необходимо задать параметры скользящего стопа. Далее ордер в автоматическом режиме преследует открытую позицию. Благодаря этому стоп гарантированно сохраняет до 90% заработка. Процент зависит от первостепенных критериев, которые задаются каждым трейдеров в индивидуальном порядке.

Правила риск-менеджмента при использовании стратегии торговли по пробитию значимых ценовых уровней

В первую очередь необходимо дать четкое определение такому понятию, как контролируемые риски. Начинающие спекулянты на фоне повышенного субъективизма имеют собственную порой искаженную картинку по поводу текущих и долгосрочных рисков. Естественно, объективная реальность биржевых площадок задает иной тон игры, и 90% начинающих трейдеров обнуляют первичный оборотный капитал.

Дополнительно впоследствии они не признают собственных ошибок и начинают обвинять обстоятельства, рынок, аналитиков, брокеров и даже интернет-провайдера. Однако никто не осмелится задуматься и проанализировать, насколько дисциплинированно и скрупулезно соблюдались правила риск-менеджмента. В некоторых случаях подобные разделы полностью отсутствуют в торговом алгоритме юного спекулянта.

Запомните: независимо от выбранной стратегии торговли, первостепенное внимание уделяйте составлению правил риска. Именно от них развивается цепочка причинно- следственных связей, которая влияет на конечный результат положительного математического ожидания по совершенным сделкам.

Типы мани-менеджмента и контролируемые риски    

  • Фиксированная ставка по накопленной прибыли.
  • Значимые ценовые уровни.
  • Максимум и минимум бара рабочего временного интервала.

Запомните: РИСК является единственной величиной в биржевой деятельности, которую может контролировать и изменять трейдер. Остальные параметры, определяемые благодаря техническому и графическому анализу, являются предположительными. Когда трейдер рассматривает график определенного финансового инструмента, он всегда предполагает, что, скорее всего, события будут развиваться по предсказанному сценарию.

Однако по факту поведение цены во многом зависит от внешних экономических событий, реакции биржевой толпы и финансовых институтов на важные новости и, естественно, от банальной случайности. Как правило, теория вероятности предоставляет трейдеру уравновешенный шанс 50/50 войти в сделку, которая может развиваться по двум сценариям: прибыльному или убыточному. Другие предположения повышают вероятность заработка, однако не выступают гарантом, что все произойдет по текущим умозаключениям трейдера.

Необходимо как можно больше уделять времени тем вещам, которые мы склонны контролировать, потому что они непосредственно зависят от собственной дисциплины и исполнительности. В трейдинге такими вещами являются ваши краткосрочные и долгосрочные риски. Научитесь совладать с эмоциями, преодолейте область иллюзий и перейдите в зону объективных фактов. Только подобным образом наладится положительное математическое ожидание на фоне обоснованных причинно-следственных связей.

Типы неконтролируемого риска

Как и любая жизненная ситуация, риски не являются исключением и также имеют две стороны медали. Первую мы подробно рассмотрели. Вторая − более гибкая и поэтому только частично поддается контролю с последующей передачей эстафеты биржевым событиям.

  • Первая неконтролируемая ситуация возникает, когда трейдер на фоне внутреднивной торговли использует свинг-тактику и осуществляет перенос позиции на следующую сессию. В подобных ситуациях трейдеры подвергаются риску, который может возникнуть на открытии очередного торгового дня. Проще говоря, ночью финансовые площадки закрыты. В случае выхода отрицательных или положительных новостей вам не удастся закрыть сделку в положительном балансе для оборонного капитала. Таким образом, трейдеры являются потенциальными кандидатами в потерпевшие. Если по причине непредвиденных событий выйдут важные новости и цена сменит вектор движения на противоположную сторону относительно действующей тенденции.
  • Как начинающие, так и опытные краткосрочные спекулянты, знакомы с неконтролируемым риском, который возникает на фоне проскальзывания цены. Однако каждый трейдер искренне уверен, что описанные расходы не коснутся его торговли. Естественно, подобное умозаключение является крайне субъективным и не ограничивает спекулянта от непредвиденных расходов.

Как правило, к возникновению проскальзывания приводят два фактора:

  • Во-первых, резкие изменения цены на финансовых площадках.
  • Во-вторых, когда буквально все базовые активы и производные инструменты охватывает тонкая волатильность.

Перечисленные непредсказуемые события и являются основополагающими причинами, которые на фоне подачи заявки влияют на параметры цены в худшую сторону. Создатель ликвидности (маркетмейкер) обязан свести вас с контрагентом, который находится на противоположной стороне сделки на момент проскальзывания. Именно поэтому на момент входа цена может в несколько раз отличаться от указанной в параметрах подаваемой заявки.

Один хороший трейд создает положительный баланс всего оборотного капитала. Запомните: описанное умозаключение успешных биржевых деятелей. Доходность на общую сумму депозита в первую очередь зависит от нескольких прибыльных трейдов. Они, как правило, прямо пропорционально подкреплены эффективностью разработанной системы торговли. Четко прослеживаются причинно-следственные связи, от которых непосредственно зависит положительный математический баланс.

Многим трейдерам не хватает такой элементарной, на первый взгляд, черты характера, как усидчивость и внимательность. На этом фоне они склонны пропускать неимоверные точки входа с последующим развитием глобальной трендовой тенденции, которая задала бы тон развитию оборотного капитала для всего текущего месяца. Никогда не повторяйте описанной ошибки, если хотите эволюционировать и получать системный доход от собственного биржевого бизнеса.

Замечания касательно использования любых торговых стратегий и алгоритмизированных систем

  1. Любая созданная или скопированная стратегия торговли, которая оптимизировалась под индивидуальные требования трейдера, требует предварительного тестирования на истории различных финансовых инструментов. Естественно, необходимо учитывать фазы рынка и отмечать процент доходности по отношению к рискам при определенных рыночных условиях (тренд или боковой диапазон пониженной или повышенной волатильности).
  1. Если отслеживается причинно-следственная связь и система наглядно демонстрирует положительный результат, не спешите осуществлять торговлю на реальные деньги. Далее необходимо опробовать торговый алгоритм на демо-счете, который максимально прозрачно проявляет реальные сделки и эмоциональное поведение трейдера. Для определения эффективности используйте одинаковые риски и объемы позиций, которых вы придерживаетесь в реальной торговле. Проявите терпение и не игнорируйте описанные практические рекомендации, они позволят сохранить денежные средства и ограничат возникновение непредсказуемых рисков.
  1. Ведите скрупулезный анализ реальных заработков и убытков после закрытия каждой без исключения торговой сессии. Благодаря этому вы сможете отслеживать собственные ошибки и прогресс, относительно механической системы. Дополнительно проводите еженедельный разбор сделок. Ведите психологический дневник трейдера, описывая свои переживания с последующим проявлением таких эмоций, как страх, жадность, надежда и нежелание признавать собственные ошибки.
  1. Установите конкретную цифру на определенное количество совершаемых сделок. Подобный лимит должен быть ограничен точным временным диапазоном, например, месячным или двухнедельным. Это необходимое условие позволит определить соотношение прибыльных сделок по отношению к убыточным позициям. Таким образом, зная о заведомо положительном математическом ожидании, вы не позволите краткосрочной череде неудач выбить вас из объективной положительной динамики.
  1. Максимальное внимание сосредотачивайте на управлении выходов из прибыльных позиций, при этом менее акцентированно производите фильтрацию точек входа. Как правило, большинство трейдеров выполняют все с точностью до наоборот. Подобное умозаключение является субъективным. Вести позицию с последующим грамотным определением правильной точки выхода − это высший пилотаж на финансовых площадках, который могут продемонстрировать настоящие гуру биржевой игры.
  1. До открытия позиции и даже на фоне ведения положительной сделки нельзя заранее определить конечный исход сделки. Каждый пропущенный сигнал, соответствующий своду правил торгового алгоритма, мог оказаться потенциальной успешной сделкой с невероятной степенью доходности. Поэтому будьте предельно внимательны и сконцентрированы, чтобы минимизировать и в будущем полностью исключить пропуски сигналов на открытие позиции.

Грамотное управление высокодоходными выходами знаменует о двух следующих вещах:

  1. Во-первых, отслеживайте образование, какие благоприятные рыночные условия позволяют удержать позицию в рынке еще на несколько часов для дальнейшего накопления прибыли с одновременным уменьшением рисков.
  2. Во-вторых, научитесь определять причинно-следственные связи, которые указывают на трейд с заранее отрицательным математическим ожиданием. Благодаря этому вы научитесь урезать убытки, закрывая позицию до того момента, когда должен сработать стоп-ордер, ограничивающий убытки.

    Подпишитесь на новые стратегии


Торгуете опционами?
Поделитесь своим отзывом о бинарных опционах…

НЕТ ЕЩЕ ОТЗЫВОВ