Фьючерсные трейдеры довольно часто основывают торговый алгоритм, применяя один из самых действенных инструментов технического анализа, имеющий название ОПОРНЫЕ ТОЧКИ (или, как принято называть западными трейдерами, pivot points). Биржевые деятели для выявления тренда, точки входа и больших игроков применяют стратегию опорных точек на следующих финансовых инструментах:
- Фондовые индексы.
- Графики нефти и золота.
- Валютные пары.
Однако мы предоставим невероятный ликбез о том, как использовать точки опоры, торгуя фьючерсными контрактами на валюту. Для начала необходимо четко определиться, что такое pivot points? На графике опорные точки представлены в виде ценовых уровней сопротивления и поддержки, вычисляемые из коэффициента значений:
- Low – наименьшее значение цены бара определенного временного промежутка.
- High – наивысшая точка достижения цены.
- Close – цена закрытия данного бара.
Все описанные характеристики касаются предыдущего временного периода, при этом опорные точки просматриваются в том значении, которое необходимо конкретному трейдеру:
- Годовые.
- Месячные.
- Недельные.
- Дневные.
- Часовые.
Необходимо отметить, что путем несложного подсчета вы сможете вычислить любое значение pivot points. Когда производится выбор периода торговали, обязательно определись с таймфреймом. Это должен быть индивидуальный временной промежуток, не просматриваемый абсолютным большинством трейдеров и соответствующий заданному алгоритму торговли. В нашем ликбезе мы будем пользоваться сугубо дневные рivot points, потому что первостепенное значение определения ключевых уровней необходимо отдавать именно на дневных графиках, где в наибольшей степени работают большие игроки.
Опорные точки дня предоставляют схему торговли абсолютно для каждой последующей валютной сессии. Совместно с ними (как в необходимом дополнении) обязательно используйте уровни поддержки и сопротивления. Это неотъемлемый аспект, определяющий точки входа и выхода из прибыльной или убыточной позиции. Однако перед тем, как перейти к подробному изучению стратегии рivot points, давайте научимся вычислять опорные точки на графике финансовых инструментов.
Как производить расчет опорных точек?
Если обратиться к классическому определению, тогда мы выясним, что pivot points представлены вращательной точкой. Ценовые уровни, предназначенные для вычисления опорной точки – это (соответственно) предыдущее значение минимума, максимума и последней цены закрытия.
Запомните: чем меньше таймфрейм, тем больше существует вероятность неадекватного отображения данных, предоставленных опорными точками. Более мелкие временные масштабы (часовые, пятнадцати- и тридцатиминутные) значительно понижают точность отображения и в дальнейшем значимость опорной точки. Поэтому фьючерсные трейдеры действуют соответственно следующего алгоритма:
- Сначала производят расчет pivot points и необходимых уровней поддержки и сопротивления на дневном таймфрейме.
- Только после определения дневных коэффициентов вычисляют внутридневные опорные точки и значимые уровни.
Предоставляем вашему вниманию классическую схему для расчета pivot points:
- Первым делом необходимо рассчитать центральную точку опоры, это вычисление производится следующим образом: pivot points = Low + High + Close / делим на суммарно полученное соотношение 3.
- Теперь пришел черед уровней сопротивления и поддержки, их вычисление производится по следующей формуле:
- Сопротивление №1 – R1 = (pivot points умножаем на значение 2) – Low.
- Поддержка №1 – S1 = (pivot points умножаем на коэффициент 2) – High.
Теперь подобным образом необходимо рассчитать второй уровень support & resistance:
- Сопротивление №2 – R2 = pivot points + (resistance 1 – support 1).
- Поддержка №2 – S2 = pivot points – (resistance 1 – support 1).
Точки опоры имеют два значения. Первое заключается в наглядном отображении горизонтальных уровней, второе выражается в том, что pivot points самостоятельно могут квалифицироваться как support & resistance.
Непосредственно опорная точка зачастую трейдерами рассматривается на графике как точка середины дня или как аналог pivot points физического соотношения. Для лучшего понимания необходимо добавить, что описанные выше значения формируют точку, где непосредственно в моменте пересекаются крупные игроки. Именно они в дальнейшем задают сформированный устойчивый тренд финансового инструмента. Уровни, начерченные непосредственно возле pivot points, беспрекословно формируют сопротивление и поддержку.
НАГЛЯДНЫЕ ПРИМЕРЫ pivot points НА ГРАФИКАХ ФЬЮЧЕРСОВ ВАЛЮТНЫХ ПАР
Предоставляем вашему вниманию наглядную возможность вразумить поведенческий фактор цены непосредственно около опорных точек и сформированных благодаря ним уровням.
Что показывает нам фьючерсный график пары EUR/USD?
Во-первых, совершенно отчетливо просматривается опорная линия дневного значения (предоставленная в зеленом формате), S2, S1, R1 и R2. Для большего понимания график предоставляется пятиминутным таймфреймом.
Во-вторых, начало торговой сессии сопровождалось неимоверными объемами, что позволило в моменте сделать импульс и пробить току опоры. Далее покупатели начали вытеснять продавцов, которые на фоне паники закрывали позиции SHORT, что спровоцировало дополнительное ускорение цены, достигшей сопротивления R1. Из графика видно, что далее цена последовала в «боковик», и трендовый день был сорван по причине нахождения большого лимитного продавца возле точки R1.
Всегда следуйте тренду, выявленному на графике внутри дня
Запомните следующее умозаключение, являющееся краеугольным в стратегии pivot points. Многие трейдеры неправильно интерпретируют систему, что приводит к неудовлетворительному результату торговли.
Если вы хотите извлечь максимальный коэффициент полезности и прибыльности, тогда применяйте стратегию опорных точек непосредственно в трендовых движениях как определяющий измерительный фактор величины, продолжения и силы тренда. Дополнительно опытные биржевики используют pivot points, чтобы максимально точно определить точку входа по соответствующему паттерну или торговой формации.
О чем свидетельствует график валютной пары JPY/USD?
Теперь максимально сконцентрируйте свой взор на пятиминутный график JPY/USD. Он наглядно отображает следование четкого тренда непосредственно внутри дня. Обратите внимание на точку входа. Мы открываем позицию каждый раз, когда в тренде происходит разрыв значений pivot points.
Цена JPY начала целенаправленно понижаться именно от значения опорной точки, беспрепятственно преодолевая первое сопротивление R1 и на протяжении дня устойчиво продолжая снижаться, пройдя уровни поддержки S1 и S2. Общий коэффициент японской валюты просел на шестьдесят тиков. Таким образом, мы получили прекрасные неоднократные возможности снять прибыль в моменты каждого пробоя, находящегося ниже уровня поддержки.
Подобные графики на протяжении недельного периода торговых сессий удается обнаружить как минимум пять раз, при этом их легко выявить и войти с помощью соответствующей формации в рынок. Просто продолжайте контролировать ситуацию по опорным точкам, которые гарантированно заблаговременно предупредят о прекращении движения и полной смене тренда.
Какие еще существуют способы использования опорных точек для формирования торговой стратегии?
Некоторые трейдеры, вписывающие в торговый алгоритм индикаторные стратегии торговли, комбинируют с ними сигналы от опорных точек. Этот вариант особенно приемлем для рынка валютных фьючерсов, дающий в 90% случаев адекватные торговые сигналы на покупку или продажу. Здесь первостепенное значение отводится опорным точкам, а второстепенное – индикаторам. Они выставляются только для определения максимально точного временного промежутка входа в рынок.
Естественно, что для наглядности мы продемонстрируем вам совмещенный эффект стратегии pivot points и индикаторной торговли, воспользовавшись реальным графиком. Ниже предоставлен пятиминутный график Евро с добавлением популярного индикатора MACD, когда прямые скользящие пересекаются, они формируют автоматический сигнал для открытия позиции LONG или SHORT.
Сигналом покупки считается момент, когда быстрая линия индикатора MACD пересекает медленную, что наглядно и демонстрируется на графике. На фоне постоянно растущего тренда все сигналы, указывающие на продажу, естественным образом были проигнорированы.
Начало торговой сессии Евро началось с цены 1.2640, по окончанию дня было достигнуто ценовое значение 1.2740, среднестатистическое движение ATR получилось в пределах ста тиков. Это является довольно хорошим показателем, который позволяет при соответствующем объеме заработать хорошую прибавку к депозиту. Вы свободно можете воспользоваться стратегией опорной точки, совмещенной с показателями индикатора MACD для выявления подобного мощного движения на других финансовых инструментах.
На что стоит обратить внимание при выборе стратегии торговли pivot points?
В мире финансовых спекуляций торговля по опорным точкам не является секретным оружием. Практически все фьючерсные трейдеры применяют pivot points для выявления силы грядущего тренда и своевременного открытия прибыльной позиции на фоне определенной формации или паттерна, предусмотренного алгоритмом торговли.
На протяжении не одного десятка лет стратегию торговли на опорных точках применяют как профессиональные биржевики, так и дилинговые центры. Если описанный метод торговли известен широкому кругу участников биржевой деятельности и является невероятно действенным в плане извлечения прибыли, то возникает вполне рациональный вопрос: почему на фоне использования pivot points существуют успешные фьючерсные трейдеры и терпящие постоянное поражение? Какие основные отличия между ними?
Стратегия торговли на опорных точках окажется прибыльной только в том случае, если беспрекословно соблюдать три следующие фундаментальных кита при совершении торговых операций на финансовых рынках:
- Выявлять основной тренд и на протяжении всей торговой сессии искать сигналы открытия позиции в сторону основного движения эмитента. При этом необходимо полностью игнорировать формации и паттерны, дающие возможность открыть позицию против трендового движения. Представьте, что вы встали навстречу приближающемуся поезду. Каковы ваши шансы остановить состав с последующим его разворотом в противоположную сторону?
Естественно, что нулевые! Однако вопреки этому 90% трейдеров уперто пытаются открыть прибыльную сделку в совершенно противоположную сторону основному тренду. Дальнейшее развитие событий вам известно: значительная просадка депозита или полный вынос очередного игрока с рынка.
- Успешные фьючерсные трейдеры совладают со своими эмоциями и не превышают риски, предусмотренные торговым алгоритмом. Трейдинг – это игра математического ожидания; своевременный выход с убыточной позиции заложит фундамент для будущей победы.
- Открыв верную позицию, предоставьте возможность прибыли накапливаться до следующего коэффициента опорной точки. Не совершайте ошибки 90% трейдеров, сохраняющих убыточные сделки и закрывающих позиции, обладающие неимоверным запасом хода на продолжение дневного тренда.
Как определить ударный трендовый день с помощью опорных точек?
Однако на фоне перечисленных правил существует еще ряд умозаключений, выделяемый успешными биржевыми деятелями (касательно торговли с применением стратегии опорных точек). Каждый трейдер в начале торговой сессии пытается определить: является сегодняшнее движение ударным трендовым днем или нет.
Раскроем вам секрет, как выявляют большие движения гуру фьючерсной торговли. Запомните: если в начале торговой сессии эмитент начинает движение в зоне опорной точки, тогда с вероятностью в 90% этот день будет трендовым. Если вы внимательно просматривали описанные выше графики Евро и Йены, то наверняка обнаружили моменты трендового движения, полностью подтверждающие данное определение ударного дня.
Однако, если ваш взор не успел обнаружить важнейший аспект торговли на опорных точках, тогда будьте любезны возвратиться к графикам. Теперь с помощью полученной информации внимательно изучите, к какому трендовому движению привела цена, формирующаяся непосредственно возле опорных точек.
За период недельных торговых сессий происходит как минимум два ударных дня, образованных непосредственно от опорных точек. Проведите подробный анализ следующих валютных пар: Евро, Йена, Франк, Фунт. Вы обнаружите, как они начинают первоначальное ценовое движение с диапазона опорных точек. Подобные моменты и формируют дни с наилучшим трендовым движением.
Какое движение ожидать, когда цена в начале торговой сессии не попадает в диапазон опорной точки?
Теперь давайте рассмотрим ситуацию, когда финансовый инструмент, выбранный вами для торговли, открывается в далеких горизонтах от опорной точки. К примеру, цена в начале торговой сессии находится ниже второй поддержки (S2) или выше сопротивления (R2). В 90% случаев формируется день «боковика», и чтобы избежать просадки депозита, советуем сократить объем или вообще прекратить торговлю в финансовом инструменте с подобным ценовым поведением.
При открытии фьючерса на любую валютную пару днем непосредственно возле дневных экстремумов в большинстве случаях цена всю торговую сессию будет колебаться около сформировавшегося уровня. Запомните, что необходимо четко прописать в алгоритме и придерживаться следующего правила:
«Не производите торговых операций по направлению овернайт тренда!»
Иногда на фоне эмоциональности и банальной случайности это происходит, однако статистические данные утверждают, что в 90% случаев на втором уровне поддержки и сопротивления формируется незначительный тренд овернайт. Подобное распределение сил «быков» и «медведей» искушает некоторых трейдеров начать активные действия по увеличению торгового счета. Они полагают заключить удачную сделку в момент отката тренда овернайт в совершенно противоположную сторону основному движению. Однако практическая реальность намного суровее неподкованной теории. Это означает, что подобные действия опустошают депозит трейдера.
Для наглядности приведем несколько показательных примеров, графики подробно воспроизводят сильные овернайт тренды, в которых существуют значительные ценовые разрывы на фоне открытия американской торговой сессии фьючерсного рынка.
Первый пример наглядно демонстрирует разрыв Евро вверху. Контракт начал торговаться на уровне R2, где и колебался на протяжении всей торговой сессии. Теперь внимательно посмотрите на второй пример, демонстрирующий график Фунта. Совершенно очевидно, что цена открытия ниже второй поддержки S2, где в последующем времени и находилась в течение полной торговой сессии, сформировав узкий ценовой диапазон.
Описанные выше торговые сессии необходимо избегать как начинающим, так и опытным фьючерсным трейдерам. В долгосрочном планировании лучше не заключать сделки в дни, когда фьючерсы на валюту сохраняют стадию ценового разрыва в верхнем или нижнем направлении. Хотите стать успешным трейдером? Тогда проявляйте терпение и трезвость ума, проводя активную торговлю только в ударные трендовые дни, когда цена открытия будет находиться в непосредственной близости от опорных точек.
Доходность на опорных точках!
Стратегию дневной торговли pivot points можно применять к различным финансовым инструментам и рынкам (аналогично приведенному примеру на валютных фьючерсах). Ценовые уровни, сформированные крупными лимитными игроками с техническим определением поддержки и сопротивления, на протяжении многих лет применяются инвестиционными фондами для определения тренда.
Запомните краеугольное правило, которому необходимо безукоризненно следовать, применяя стратегию торговли на опорных точках:
«Выявив дневной тренд, придерживайтесь его основного направления на протяжении всей торговой сессии, одновременно осуществляя поиск точки входа непосредственно в моменты, когда цена проходит основные уровни опоры. Будьте особенно бдительны в дни, когда открытие цены происходит в диапазоне опорного уровня. Дополнительно всегда воздерживайтесь от трейдинга, когда ценой график наглядно информирует, что цена открытия находится далеко от уровневых опор или покидает диапазон значений S2 и R2».
Внимательно изучите стратегию торговли по опорным точкам и включите в алгоритм на фоне разумного контроля риска. Таким образом, на протяжении незначительного временного периода вы уменьшите количество убытков с одновременным увеличением размера депозита.
