Как бороться с проблемой переторговки?

Трейдеры, работающие сугубо на одноминутных временных интервалах и использующие знаменитую для данного таймфрейма стратегию торговли скальпинг, не обнаружат полезной информации. Сразу возникает вопрос, почему сформированный тезис настолько категоричен?

• Во-первых, скальперам проблемы переторговки не знакомы. Как правило, заработок спекулянта, торгующего на коротких ценовых колебаниях, прямо пропорционально зависит от объема проведенных сделок. Чем больше позиций с положительным математическим ожиданием, тем шире становится чек оборотного капитала.

• Во-вторых, риски настолько незначительны, что даже десяток отрицательных сделок не приведут к просадке депозита. Следующие двадцать профитных сделок отобьют потери и пополнят запасы торгового счета. Именно поэтому для успешного скальпера нет никаких предпосылок изучать подобные практические публикации. В их случае переторговка оказывается другом и задает тон игры на протяжении всей торговой сессии.

• В-третьих, каждый трейдер, упирающийся в потолок на фоне использования стратегии торговли скальпинг, начинает искать следующую ступень эволюционного развития. Осуществив переход на высший временной интервал, возникает потребность избавляться от старых привычек, среди которых находится губительный условный рефлекс, подталкивающий на уровне подсознания увеличивать объемы совершаемых сделок. Естественно подобная привычка не что иное, как отклики переторговки.

Тогда вам стоит внимательно изучить данный ликбез вместе с многочисленным количеством других трейдеров, которых также преследует, на первый взгляд,  неискоренимая проблема переторговки. Именно чрезмерное выполнение сделок с заранее определенным отрицательным математическим ожиданием является одной из основных причин обнуления оборотного капитала. Статистика наглядно показывает, если вычесть денежные затраты лишних непрофитных сделок, 90% трейдеров закрывали бы месяц с жирным плюсом на депозите.

Почему не происходит системный прирост оборотного капитала?

Принимайте удобное положение перед экранами своих мониторов и начинайте скрупулезное изучение нашего поста, полученная информация гарантированно структурирует ваши действия. Дополнительно вы сможете составить пошаговый алгоритм, который выведет из замкнутого круга переторговки, образованного на фоне формирования ментальных ловушек.

По классификации заработка все трейдеры подразделяются на три следующие категории:

1. К первой относятся спекулянты, которые активно прогрессируют в сторону отрицательного математического ожидания. По итогу месяца они закрывают торговлю с незначительным или глубоким минусом.

2. Во вторую группу входят биржевые участники, твердо стоящие на ногах. Как правило, они закрепили устойчивые позиции в нулевом балансе. Существует точка опоры, предоставляющая великолепную возможность постепенно увеличивать положительное математическое ожидание. Рано или поздно трейдеры этой группы совершают больше профитных сделок. При этом, не допуская больших убытков на отрицательных позициях. Благодаря этому по итогу месяца депозит выходит из нулевого баланса и находится в явной прибыли.

3. К третьей группе относятся системные трейдеры. Как правило, они регулярно заключают прибыльные сделки в соотношении доходности к убыткам 5/1. Четко соблюдаются правила риск-менеджмента, всегда присутствует железная дисциплина и естественно глубокое понимание механизма рынка. Законы спроса и предложения являются лучшими друзьями таких игроков. Финансовые площадки как родной дом для трейдеров, которые системно прибавляют плюсы.

Как бороться с торговыми проблемами первых двух групп?

Причины поражений первых двух групп трейдеров носят сугубо психологический характер. Как правило, у них есть прекрасные торговые стратегии, грамотный алгоритм (где подробно описаны все правила как риск-менеджмента, так и для открытия позиции). Однако стоит только сесть за экран монитора, запустить торговую платформу и увидеть мигание котировочных огней, как начинают всплывать наружу все подводные камни.

Субъективное мышление не позволяет контролировать главных эмоциональных врагов: страх, жадность, надежду и отсутствие желания признавать собственные ошибки. Дополнительно не проводится работа над ошибками и объективный анализ всех существующих проблем трейдера.

В общем, причины первых групп видны невооруженным глазом. Они прозрачны со стороны и решаются благодаря железной дисциплине и исполнительному следованию правил торгового алгоритма с последующим проведением анализа. Запомните: опыт нарабатывается только тогда, когда вы изучаете совершенное (отрицательное или положительное) действие, делая объективные и логические умозаключения.

В ином случае вы обречены на провал. Почему? Не делая объективных выводов, человек  не может правильно влиять на развитие событий в будущем. Таким образом, трейдеры из вышеописанных групп повторяют одинаковые действия, однако пытаются получить разные результаты.

Последнюю группу трейдеров, входящих в число систематически зарабатывающих участников финансовых рынков, не стоит беспокоить. Как говорится,  «от добра добра не ищут». Если спекулянт прогрессирует из года в год, увеличивая как доходность, так и размер оборотного капитала, его мышление и торговый алгоритм модифицировать не нужно. С замыкающими цепочку классификации трейдеров вроде тоже все понятно. Если у человека дела протекают отлично, нарушать положительный баланс не нужно.

Как быть трейдерам, которые всю накопленную доходность в первой половине торговой сессии умудряются отдать назад бирже во втором периоде торгов?

Ликбез главным образом нацелен на интересную группу спекулянтов, которые не принадлежат ни к одной из описанных категорий трейдеров. Как правило, они проявляют довольно двуликое поведение, регулярные высокодоходные взлеты заканчиваются стремительным возращением на стартовую позицию.

Если вы являетесь обладателем столь уникальных способностей и вам надоело кормить брокера и рынок комиссионными издержками, вникайте в строки нашего финансового ликбеза о переторговки. Однако не думайте, что отсутствие данной проблемы освобождает вас от дальнейшего ознакомления. Наоборот, ваша заинтересованность должна быть еще выше, чтобы никогда не допустить зарождение переторговки на фоне отдачи всей заработанной прибыли.

Практически каждый второй трейдер независимо от выбранной финансовой площадки наблюдал резкие колебания собственного депозита. На протяжении сессии цифры оборотного капитала превращаются в двухцветный светофор. Вначале трейдер наблюдает, как количество зеленых цифр увеличивается после каждой положительной сделки.

Далее сценарий приобретает другой характер, и на смену бодрящему сознание зеленому денежному цвету приходят красные цифровые значения. Как правило, только тогда трейдер начинает понимать, что переторговка забрала все денежные накопления. По итогу торговая сессия закрывается с небольшой просадкой, вызванной комиссионными брокера и биржи.

Системные трейдеры, работающие по алгоритму, часто допускают одну распространенную ошибку, наблюдая за хорошей процентной доходностью, они принимают решение торговать на максимальных оборотах. Естественно возникает переторговка, и торговый терминал сигнализирует о красном Р&L на депозите. Таким образом, возникают некоторые психологические недопонимания собственного поведения. Как можно отдать рынку готовую прибыль, закрыв платформу в отрицательном денежном балансе по исходу торгов?

Прежде, чем мы начнем выяснять причинно-следственные связи между процессом переторговки и поведенческими характеристиками трейдера, запомните следующую аксиому:

• Необходимо всегда забирать деньги со стола, не давая накопленной прибыли перейти в карманы других участников рынка.

Как убрать лишнее количество сделок из обыденной деятельности трейдера?

• Определите будущие дневные цели. Это первый правильный шаг навстречу проблеме, касающейся непосредственно переторговки. Как правило, процессная постановка цели может происходить как в денежном, так и в процентном эквиваленте. Все зависит от индивидуальных предпочтений трейдера и способа восприятия цифр.

Для большего понимания и наглядности мы продемонстрируем пример на фоне постановки целей в денежном коэффициенте. Предположим, вы поставили себе задачу каждый месяц зарабатывать 10 000 долларов на действующую сумму оборотного капитала. Рабочий месяц финансовых площадок состоит из двадцати рабочих дней. Однако вам обязательно необходимо дополнительно учитывать следующие дни:

• Торговые сессии, закрывающиеся в небольшом минусе, количество подобных отрицательных дней может достигать до половины. Получается через день или на протяжении двух подряд недель с чередованием вы будете показывать красный Р&L на торговом балансе.

• Дополнительно, чтобы не ошибиться в подсчетах, нужно также учесть торговые сессии, которые будут закрываться с небольшим плюсом. Подобные практические моменты случаются довольно часто даже у систематических и профитных трейдеров.

• Практически 90% как начинающих, так и опытных трейдеров не учитывают описанные показатели при формировании месячного и дневного денежного плана. Они начинают равномерное распределение общей суммы на 20 торговых сессий, не задумываясь о неизбежных минусовых спадах и незначительных плюсовых сделках. Естественно в конце месяца трейдеры сильно удивлены, почему при строгом соблюдении правил торгового алгоритма цели не достигнуты.

• Именно поэтому очень важно изначально учитывать любые факторы, которые влияют на месячную и ежедневную сумму заработка. Иногда профессиональные инвесторы учитывают еще один критерий, связанный с плохим эмоциональным тонусом. В совокупности три величины, которые влияют на оборотный капитал и степень заработка, образовывают объективную картину по достижению поставленных денежных целей.

Когда вами будут предусмотрены все изложенные факторы, которые непосредственно влияют на общую сумму доходности в 10 000 долларов, тогда без труда и особых математических навыков вы подсчитаете, что дневные цели на период одной торговой сессии необходимо устанавливать от 1000 до 1200 долларов.

Дальше вы становитесь исполнительным роботом, как только зеленое значение Р&L показывает доходность, которая соответствует заданным дневным целям, больше в рынке и за экраном монитора вам делать нечего. Отключайте торговую платформу и занимайтесь анализом прошедшего дня и разбором совершенных сделок.

Запомните это обязательное условие, как правило, его нарушение сопровождается сильной переторговкой. Трейдер попадает в замкнутый круг на фоне многочисленного количества ментальных ловушек.

Как откликаются описанные психологические дисбалансы на поведении игрока, который уже достиг поставленной дневной цели?

На фоне накопленного заработка, имея как психологическую, так и материальную подушку безопасности, вы начинаете одушевленно накапливать позицию объемом, который превышает стандартные параметры, указанные в правилах торгового алгоритма. Повышенные риски приводят к заранее отрицательному математическому ожиданию, и вы неожиданно для себя (однако совершенно предсказуемо) получаете сигнал о срабатывании стоп-ордера.

Далее сценарий начинает развиваться по новому сюжету. Полученная просадка вынуждает вас к более агрессивным шагам, и начинается погоня за утерянной доходностью. Вы отчетливо понимаете, что в погоне за прошлой отрицательной сделкой напоминают ставки казино, однако желание восстановить дневной уровень заработка берет свое.

Понимаете, какую причинно-следственную связь образовывает ментальная ловушка? Теперь вы переключаетесь с цели дополнительного накопления доходности на обратно пропорциональную задачу: любой ценой восстановить утраченный заработок. Добро пожаловать в состояние переторговки, которое останавливают только красные мигающие цифры Р&L. Они уведомляют трейдера, что накопленные сбережения полностью утрачены и следующая отрицательная сделка начнет формировать просадку депозита.

Учимся определять риски

Запомните, если вы устанавливаете дневную планку доходности на уровень в 1000 долларов, это совершенно не значит, что просадка отрицательного дня должна соответствовать указанной цифре по заработку. Никогда не допускайте торговых сессий, которые будут закрываться с просадкой в 1000 долларов. Таким образом, вы заранее программируете отрицательное математическое ожидание, которое выльется большим минусом по итогам месяца.

Преследуя цели системного заработка, ваши текущие риски и расходы должны быть минимизированы до максимально возможной степени. Многие успешные трейдеры, аналитики и литература по риск-менеджменту указывают на соотношение прибыли к убыткам 2/1. Однако практика наглядно доказывает, что намного приемлемее придерживаться параметров 3/1. Лучше всего еще увеличить коэффициент доходности по отношению к рискам 4/1. Далее в нашем примере мы будим использовать последнее соотношение, имеющее наибольшее значение положительного математического ожидания.

Обладая четкими цифрами и фактами, трейдер может без трудностей составить алгоритмизированный план будущей торговли. Если ваша дневная цель 1000 долларов, значит, текущий лимит на потери не должен превышать отметку в 250 долларов. Элементарная математика, основанная на соотношении прибыли к риску 4/1.

От выбранной стратегии торговли и специфики алгоритма будет зависеть количество сделок, которое впоследствии приведет вас к одной из установленных дневным лимитом цифр. Например, некоторые трейдеры полностью сосредотачиваются на одной хорошей сделке. Они предпочитают находить разворотные формации или другие паттерны,  предвещающие образование тренда.

Как только открывается позиция, имеющая хороший потенциал для накопления прибыли, устанавливается максимально допустимый риск за день. Далее ожидается указанное в торговом алгоритме соотношение прибыли на текущий уровень риска.

Стратегия имеет один существенный недостаток: вы предоставляете себе всего один шанс без права на ошибку. Таким образом, значительно понижается положительное математическое ожидание. Если ваши расчеты оказались неправильные, тогда на сегодняшний день любые торговые операции запрещены по причине исчерпавшегося дневного лимита.

Лучше разбить риск на пять частей. Тогда вы получите 5 сделок с допустимой просадкой на каждую открытую позицию в 50 долларов. Чем больше количество заходов, тем выше вероятность, что открытая позиция достигнет поставленной цели. Указанные цифры приведены сугубо для примера. Каждый трейдер самостоятельно подбирает количество сделок, благодаря которому он достигает дневной цели по одной из прописанных правилами риск-менеджмента цифрами.

• В биржевом бизнесе существует только единственная величина, которую трейдер может гарантированно предусмотреть и контролировать – это РИСКИ!

Доходность должна всегда течь рекой, однако подобное умозаключение не применимо по отношению к рискам и накапливаемым убыткам. Однако многие трейдеры имеют тенденцию к переторговке и переключают поток накопленных денег в бурное течение убытков. Ваша первостепенная задача − сохранить целостность депозита и оставить место для завтрашней торговли.

На финансовых рынках существует многочисленное количество показателей и торговых ситуаций, которые не поддаются контролю. Именно поэтому для повышения положительного математического ожидания берите под контроль те вещи, которые непосредственно зависят от мышления и поведения трейдера.

Таким образом, мы пришли к умозаключению, что дисциплинированное следование грамотным правилам риск-менеджмента непременно исключит признаки переторговки. Естественно, это приведет вас к заветной цели по систематическому изъятию прибыли из биржевого оборотного капитала.

На фоне описанных событий возникает вполне предсказуемый вопрос: как научиться зарабатывать выше установленной планки? Решение данной проблемы довольно простое и обладает максимальной прозрачностью. Если, проводя анализ доходности по прошедшему месяцу, вы обнаруживаете, что цель в 10 000 долларов достигнута, начинайте задавать новый вектор движения и повышайте лимит предстоящего заработка.

Вы не можете в геометрической прогрессии увеличивать планку доходности, если не определена конечная цифра по установленным денежным задачам на текущий месяц. В конечном итоге незапланированные повышения приведут к перетороговке или глубокой просадке оборотного капитала. Всегда оценивайте объективные цифры и факты:  достигнута предыдущая цель − тогда увеличиваем перспективы следующего месяца и подготавливаем почву к новым финансовым достижениям.

Рекомендации по выполненным денежным целям

У каждого трейдера случаются ударные торговые дни, когда на фоне накопленного дневного лимита по прибыли дополнительно возникает многочисленное количество идеальных точек входа, которые позволяют еще увеличить размер текущего депозита.

Определив данные возможности, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

1. Во-первых, исключите любые вероятности по потерям незапланированных денежных средств, лимит которых превышает цифры, установленные правилами риск-менеджмента. Если возвратиться к описанному примеру, тогда вы обнаружите, что наша сумма рисков составляет 250 долларов.

Многие трейдеры придерживаются совершенно неверного алгоритма действий. Заработав 500 долларов, они начинают предполагать, что на данный момент планка по риску увеличена до 750 долларов (500+250).

Запомните: риски не имеют причинно-следственной связи со степенью заработка, они не увеличиваются в геометрической прогрессии вслед за показателями Р&L. Риск является фиксированной величиной, которая не коррелирует с другими денежными изменениями. Особенно это касается накоплений доходности на протяжении торговой сессии.

2. Во-вторых, заработанные денежные средства на протяжении торговой сессии – это неприкасаемый запас, который гарантированно должен остаться на вашем депозите. Дополнительно всегда используйте процент от потерь на общую сумму накопленной прибыли.

Как только вы перешагнули рубеж и отдали рынку более 25% от общей суммы наработанного дневного капитала, сразу урезайте частоту и объемы торговли. Достигнув рубежа потерь в 50%, ЗАКРЫВАЙТЕ ТОРГОВУЮ ПЛАТФОРМУ и до конца сессии не приближайтесь к экрану монитора. С рынка необходимо уходить победителем, а не пополнять ряды побежденных игроков.

Торговля на финансовых рынках не является краткосрочным спринтом, это долгосрочный марафон, в котором всегда должно оставаться место для завтрашнего дня. Выше сказок! Ближе к цели!