Chaikin oscillator (осциллятор Чайкина) – индикатор, созданный для отслеживания объема накопления и распределения денежных средств на рынке форекс. Свое название индикатор получил в честь его создателя и автора – Марка Чайкина.
В стандартном наборе индикаторов торговой платформы MetaTrader 4 осциллятора Чайкина не предусмотрено. Для установки индикатора, необходимо скачать chaikin oscillator и скопировать полученный файл в папку indicators.
За концепцию разработки осциллятора Чайкина был взят индикатор объема Accumulation/Distribution (A/D). Значение объема при движении цены представляет ценную информацию. Зачастую объем сравнивают с источником топлива, который показывает силу и уровень заинтересованности участников рынка.
Сопоставление цен с динамикой объема индикатора chaikin oscillator позволяет определять точки продолжения и разворота тенденции, как для краткосрочных, так и для среднесрочных графиков.
Так, представим, если рост валютной пары USDJPY происходит на постоянно повышающихся объемах, бычья тенденция считается сильной. В обратном случае, если рост американского доллара против японской иены происходит на понижающихся объемах, бычья тенденция считается слабой и в скором времени может развернуться вниз.
Концепция индикатора
Индикатор chaikin oscillator работает по принципу накопления и распределения силы между покупателями и продавцами. Ключевой особенностью этого принципа является средний уровень закрытия свечей выбранного периода времени. Чем старше таймфрейм, тем надежнее сигналы.
Превосходство на стороне покупателей (быков) считается в том случае, если среднее значения закрытой свечи больше среднего значения предыдущих свечей. Следовательно, в этот период времени происходит накопление. Для нисходящей тенденции все наоборот, — среднее значение закрытой свечи меньше среднего значения предыдущих свечей (распределение). Рассчитать среднее значение закрытой свечи можно по формуле (максимум свечи (High) — минимум свечи (Low)/2).
Сигналы для заключения сделки
К числу основных сигналов осциллятора Чайкина относится дивергенция. Несоответствие уровня цен с величиной пиков или впадин индикатора указывает на скорейший разворот цены в противоположную сторону.
Хорошим сигналом для покупки является образование медвежьей дивергенции – это когда цена торгового инструмента обновляет предыдущий минимум, а минимум на chaikin oscillator расположен выше предыдущего. Заключать сделку на покупку рекомендуется после того, как осциллятор пересечет отметку нуль (0) сверху вниз.
Хорошим сигналом для продажи является наличие бычьей дивергенции – это когда цена торгового инструмента обновляет предыдущий максимум, а максимум на индикаторе chaikin oscillator расположен ниже предыдущего. Заключать сделку на продажу рекомендуется после того, как осциллятор пересечет отметку нуль (0) снизу вверх.
При относительно продолжительной восходящей или нисходящей тенденции, осциллятор Чайкина можно применять для заключения дополнительных сделок (доливка на коррекции) или входить в сделку после коррекционного отката. Для этого индикатор необходимо использовать в связке с индикатором тенденции, к примеру, Moving Average (период скользящей — 50).
При таком методе торговли необходимо торговать в сторону поворота скользящей средней. Если скользящая средняя смотрит вверх, значит тенденция восходящая. Заключать сделки рекомендуется после коррекционного снижения цены. При этом индикатор chaikin oscillator должен находиться ниже нуля, а сама цена на графике выше Moving Average.
При нисходящей тенденции рекомендуется продавать на коррекционном росте цены к скользящей средней. При этом осциллятор Чайкина должен находиться выше нуля, а сама цена на графике ниже Moving Average.
В качестве сигнала разворота тенденции следует использовать глубину пиков объема. Если при восходящей тенденции на осцилляторе образовалась глубокая впадина, значит, в скором времени произойдет спад цены. Если при нисходящей тенденции на осцилляторе образовался высокий пик, в скором времени ожидается подъем цены.
Применение осциллятора
Индикатор chaikin oscillator состоит из двух коротких экспоненциальных скользящих средних (EMA) индикатора Accumulation/Distribution (A/D). Как правило, малый период EMA равен 3, а больший период EMA – 10
Использование коротких EMA помогает осциллятору Чайкина быть чувствительным на малейшие изменения цены. При этом индикатор подает большое количество ложных сигналов, если его применять на маленьких периодах времени (М5, М15, М30). Для фильтрации ложных сигналов, рекомендуется использовать chaikin oscillator совместно с индикаторами тренда или индикаторами, показывающими перепроданный или перекупленный рынок. Оптимальным таймфреймом для работы является часовой, 4-х часовой и дневной графики.
