Всемирная паутина предлагает широкий ассортимент стратегий и торговых схем, прежде всего, построенных на далеко не самой эффективной информации. Дело в том, что в тактику изначально закладываются сведения, которые не несут как таковой пользы, впоследствии осуществляется неточный мониторинг рынка. К примеру, возьмем индикаторы, построенные на стоимости конкретного инструмента. По большому счету, толку, от такой программы попросту нет прока, ведь нам не нужен взгляд на ценовую диаграмму через призму запутанного математического анализа.
Куда более эффективно программное обеспечение, разработанное на основе рыночной информации, к примеру, индикатор, определяющий зоны путем анализа объема торгов. Разумеется, что данный подход уже давно практикуется в торговли бинарными активами, собственно это и есть опционные уровни.
Прежде всего, нам нужно разобраться с терминологией. Опцион – это базовый финансовый инструмент. На сегодняшний день существует множество подобных инструментов: валютные пары, акции, фьючерсы и т.д. Необходимо запомнить, что в онлайн трейдинге используется два вида опционов:
- Put опцион – приобретается с перспективой на дальнейшее снижение стоимости базового актива;
- Call опцион – приобретается с перспективой на дальнейший рост стоимости базового актива.
Специфика торговли бинарными опционами
С помощью бинарных опционов трейдер сможет не только торговать, но и хеджировать собственные позиции на просторах фьючерсных рынков. Как таковой практической пользы опционы не несут, если сравнивать их с теми же фьючерсами, таким образом, можно утверждать, что они были созданы исключительно с целью привлечения внимания потенциальных инвесторов. Если полностью упростить возможности опционов, то в итоговом счете, вкладчик сможет: спекулировать, проигрывать и хеджировать.
Аналитические исследования показывают, что в большинстве случаев к использованию бинарных опционов прибегают авторитетные и крупные субъекты финансового рынка, прежде всего, с целью страхования собственных позиций. Рассмотрим, данный фактор на конкретном примере, моделируем ситуацию. У нас есть фьючерс и бинарный опцион на конкретную валюту, допустим евро. В наших интересах и силах отслеживать биржевые публикации отчетов, для дальнейшего вычисления объема опционных контрактов в определенном ценовом диапазоне, в котором работают трейдеры.
Если детально изучить конкретный отчет, то можно усвоить огромное количество полезных статистических данных, по типу, сколько было открыто сделок call или put,а также по какой цене. Для чего все это нужно инвестору? Элементарно, выше мы уже подчеркивали, что опцион – это инструмент для осуществления хеджирования, так вот, если вкладчик знает, в каком ценовом диапазоне были открыты сделки put, то он понимает, что это первый сигнал страхования лонгов на фьючерсном рынке крупной компанией.
Закончим лирическое отступление и поговорим о сухих цифрах. Дело в том, что опционные уровни нужно рассчитывать, поскольку стоимость активов, прописанная в биржевых отчетах – это не то, что нам нужно. Как следствие, для торговли по данной методике, нужно вычислить цену попутно учитывая премии – это своего рода покупательская выплата за право приобретения.
Правила расчета опционных уровней
Прежде всего, нам нужно открыть FTP сервер биржи, поскольку именно здесь хранятся дневные бюллетени, то есть отчеты. Затем, ищем архив с наиболее свежей датой публикации, и скачиваем его. В этом архиве сосредоточено множество файлов в формате pdf, собственно это и есть отчеты, вам потребуется открыть нужный для вас, к примеру, возьмем евро. Открываем и документ, и видим следующее:
- Данный отчет носит предварительный характер, поскольку итоговый, публикуется в конце рабочего дня. Как правило, существенных отличий между промежуточной и финансовой версиями, не наблюдается.
- Изучаем, всю имеющуюся информацию относительно фьючерса евро.
- Считываем сведения, имеющие отношение, к опциону евро.
Пролистываем документ ниже, нам нужно детальнее изучить опционы с июльской датой экспирации, так как, у этих активов наиболее крупные торговые габариты. По порядку анализируем колонки:
- Сверху указывается инструмент, в данном случае, это Euro FX, затем подчеркивается типология актива – Call или Put, а в последней графе указана стоимость страйка, то есть цена активации.
- Во второй колонке произведен премиальный расчет.
- Сосредотачивается информация относительно открытого интереса, количество вакантных контрактов. Также, в данной графе отмечены минусы и плюсы (открытие ордера плюс, а закрытие минус).
Правила расчета опционных уровней для контракта типа Call
Расчетные операции производятся следующим образом:
За основу возьмем стоимость из первой колонки, затем прибавляем премиальный расчет – вторая колонка, после, сумму нужно разделить на 1000, в итоге мы получаем стоимость Call уровня.
Поработаем с конкретными цифрами. Предположим, что цена средней строки эквивалента 1200, затем плюсуем премию в размере 0.80, получаем 1200,8, данное число нам нужно поделить на 1000, в итоге выходит стоимость уровня, то есть 1,2008. Переходим на диаграмму, с евро валютой и выставляем рассчитанный опционный уровень, также его необходимо выделить зеленым цветом.
Правила расчета опционных уровней для контракта типа Put
В целом, расчетные операции весьма схожи с предыдущим случаем:
За основу берем стоимость, указанную в первой колонке, затем отнимаем премию, сумму необходимо разделить на 1000. Предположим, что цена средней строки эквивалента 1170, затем вычитаем премию в размере 46.6, полученное число нам нужно поделить на 1000, в итоге выходит стоимость уровня, то есть 1,1234.Заносим данные в терминал и выделяем красным цветом.
Собственно так и выглядит процедура расчет опционных уровней. Но все же, существуют определенные нюансы, связанные с огромным количеством уровней, разумеется, что все рассчитать физически невозможно. Поэтому в процессе работы, придерживаемся нескольких основополагающих правил:
- Рассчитываем уровни с максимальным открытым интересом. Если говорить о евро, то показатель от 2000 контрактов и выше, нам полностью подходит.
- Обращаем внимание на те контракты, интерес к которым, постепенно увеличивается, как правило, данный показатель отмечается знаком «+».
- Нам нужно, чтобы стоимость уровней сосредотачивалась в диапазоне видимости на диаграмме, поскольку установить опционный уровень на диаграмму, который располагается на расстоянии 500 пунктов от актуальной стоимости – по меньшей мере, неэффективное и бесполезное занятие. Таким образом, работаем по принципу, меньше, но значительнее. Тем более, ежедневно публикуются свежие бюллетени с новым ценовым диапазоном, как следствие, уровни корректируются, примерно на 5-10 отметок.
Что получает трейдер от правильно, рассчитанного уровня?
Прежде всего, полученные сведения уникальны, поэтому опытные инвесторы пытаются их внедрить в основу, используемой торговой системы, в качестве уровня сопротивления (зеленые уровни call) или поддержки (красные уровни put). Опционные уровни – это существенная преграда для последующего движения стоимости, следовательно, пренебрегать их значимостью, конечно же, не стоит. Мы уже неоднократно повторяли ранее, что опцион – инструмент для осуществления хеджирования, поэтому если серьезный игрок приобретает зеленые уровни, то это предпосылка, к снижению на фьючерсах, то есть – сопротивление. Поскольку на верхних точках прогорает понговый расчет.
К примеру, мы открываем финальный отчет, пусть он будет датироваться четвертым июня, мы изучаем его и подчеркиваем опционные уровни. Один, из этих уровней эквивалентен стоимости страйка для put контракта – 1060. Только обратите внимание, на невероятно крупное инвестирование объемов – 4261 контракт. Сегодня же, после публикации актуальных новостей в 15:30, цена на уровне безработицы существенно снижается и максимально приближается к ранее намеченным показателям. Разумеется, что при подобном развитии событий, нельзя выстраивать свою стратегию исключительно на опционных уровнях, но войти в рынок с половинным риском и попробовать сорвать джекпот, все же, можно.
Подбивая итоги, необходимо отметить, что опционные уровни – весьма актуальный и прибыльный метод торговли, который требует дальнейшего изучения. Существует несколько методов работы с уровнями, однако это тема для отдельной беседы, изначально нужно освоить процедуру расчета опционных уровней, а также сформировать навык ежедневно отслеживать наиболее важные стоимости, корректировать и подчеркивать их. Таким образом, внедряя опционные уровни в свою торговую схему, вы существенно оптимизируете рабочий процесс.
