Relative Strength Index (индекс относительной силы, RSI) – индикатор осциллятор, разработанный и введенный в практику Дж .Уэллс Уайодером-мл.
За короткий промежуток времени существования индикатора, RSI получил широкое применение со стороны фундаментального и технического анализа.
Ключевая особенность индекса относительной силы заключается в изменении силы рынка на основании его цен закрытия. Благодаря ценам закрытия индикатор способен подавать сигналы разворота или продолжения тренда одновременно, либо с опережением цен, но не с запаздыванием.
Движение индикатора колеблется в пределах от 0 до 100. Отметки «0» и «100» являются уровнями вершины и впадины. Достигнув вершины (100), RSI начинает разворачиваться вниз, обозначая зону перекупленности. Опустившись к впадине (0), RSI постепенно разворачивается вверх – зона перепроданности.
Помимо основных уровней 0 и 100, индекс относительной силы предусматривает погранлинии. На картинке погранлинии обозначены уровнями 30 и 70. Основная задача этих уровней заключается в том, чтобы «фильтровать силу» самых высоких возвышенностей и самых низких впадин.
Таким образом, индикатор RSI помогает трейдеру определять наивысшую силу тренда, пробивая уровень 70 вверх. Аналогичным образом выглядит ситуация при нисходящей тенденции, когда индикатор пробивает уровень 30 вниз.
Стоит отметить, что уровни погранлиний для конкретного торгового инструмента или периода времени могут отличаться. Рекомендуется устанавливать значения погранлиний, в пределах которых RelativeStrengthIndexостанавливается чаще всего. К примеру, вместо 30 и 70 установить значения 20 и 80 – для внутри дневной торговли это самые оптимальные настройки.
Сигналы для заключения сделки
По уровню силы индикатор RSI подает три типа сигналов: расхождение, графические модели, уровни погранлиний.
Расхождение пиков и впадин
Расхождение индекса относительной силы с ценами – самый сильный и надежный сигнал для заключения сделки. Когда цена образует новый пик или более глубокую впадину, а RSIне в состоянии пробиться выше или ниже погранлинии, — это говорит о том, что действующая тенденция ослабевает и в скором времени готова развернуться.
Хорошим сигналом для продажи является расхождение пика цены с пиком индикатора RelativeStrengthIndex, который не может пробиться выше 70 уровня.
Хорошим сигналом для покупки является расхождение впадины цены с впадиной индикатора, который не может пробиться ниже 30 уровня погранлинии.
Образование графических моделей
На индикаторе относительной силе, как и на любом другом графике цены, хорошо применяются методы технического анализа. Образование графических моделей разворота («голова и плечи», «вершины» и «основания»), линии тренда и уровней поддержки/сопротивления зачастую дают опережающие сигналы, на основании которых можно предугадать движение цены.
Один из самых применимых методов технического анализа – проведение восходящей или нисходящей линии тренда. Так, допустим, прорыв нисходящей линии тренда дает хороший сигнал для заключения сделки на покупку. Прорыв восходящей линии тренда дает хороший сигнал для заключения сделки на продажу.
С учетом того, что большинство сигналов поступают с опережением, трейдер может предвидеть поведение рынка на несколько дней вперед.
Уровни погранлиний RSI
Погранлинии 30 и 70 можно использовать в качестве уровней поддержки и сопротивления. Но только в том случае, когда рынок находится в боковом коридоре.
Определив на ценовом графике уровень поддержки (как на рисунке), погранлиния 30 индикатора RSIбудет выступать сигналом для контр трендовой торговли – на отбой вверх, покупка. Аналогичным образом происходит торговля от уровня сопротивления – на отбой вниз, продажа.
Этот метод торговли плохо себя проявляет при трендовом рынке. Поэтому рекомендуется совмещать этот тип сигналов с технической графикой.
