Force Index (индекс силы) – индикатор осциллятор, разработанный автором книги «Как играть и выигрывать на бирже» — Александром Элдером. Основная особенность индекса силы заключается в обнаружении точек разворота при выдыхающемся тренде.
Индикатор основан на трех факторах, которые отражают психологическое настроение участников рынка форекс. К числу факторов относятся: направление изменение цен (тренд), высота свечи/бара и объем торгов.
Цена отражает направление текущего тренда и показывает ценность торгового инструмента. Объем позволяет определить эмоциональную степень заинтересованности трейдеров. Иными словами, цена говорит о направлении движения, а объем о силе данного движения.
Индикатор Force Index измеряет силу тренда, — что позволяет торговать в сторону сильной тенденции, нежели искать точки для входа при слабом рынке. Расхождение между пиками или впадинами индекса силы и ценами помогают определить экстремальные точки разворота, показывающие то, насколько тенденция исчерпывает себя.
Величина индикатора зависит от цен закрытия свечей. Чем больше разница между ценами закрытия свечей, тем сила выше. Сила индикатора так же увеличивается при образовании большого объема торгов за тот или иной период времени (рекомендуется использовать дневной график).
Сравнение пиков или впадин происходит на основе цен закрытия, а именно — пройденного количество пунктов и образовавшегося объема торговли. При неизменяющихся ценах закрытия Force Index равен нулю.
Отрицательное или положительное значение индекса силы зависит от направления движения цены. При восходящей тенденции индикатор расположен выше нуля. При нисходящей тенденции – ниже нуля.
Привязка к индикатору тренда
Индикатор индекс силы является осциллятором. Он хорошо себя проявляет при масштабном боковом движении. Однако при продолжительном тренде подает множество ложных сигналов.
Для фильтрации ложных сигналов индекс силы привязывают к индикатору тренда Moving Average (Exponential/EMA). В качестве периода времени рекомендуется использовать EMA 13 или EMA 22. Период скользящей средней показывает долговременные изменения в соотношении покупателей (быков) и продавцов (медведей). Направление скользящей средней используют вместо линии тренда. Чем выше/ниже угол наклона EMA, тем продолжительнее и сильнее будет тенденция.
Разворот рынка сопровождается расхождением пика/впадин между индексом силы и ценами. На представленной картинке видно, что валютная пара USDJPY растет, а индикатор останавливается на более низких пиках (дивергенция) – это признак слабости восходящей тенденции.
Входить в рынок при развороте тенденции рекомендуется на прорыв индикатора EMA (в данном случае период скользящей линии равен 22). Фиксировать открытую позицию можно благодаря обратному сигналу – дивергенция на индикаторе.
Краткосрочный индекс силы
Индикатор Force Index применяется как для долгосрочной торговли, так и для краткосрочного снятия прибыли. При быстрой игре на рынке форекс используется 2-дневное EMA Force Index. Благодаря короткому периоду с большей точностью можно определить коррекционные спады цены при относительно сильной тенденции. Краткосрочный индекс силы необходимо применять в связке со скользящей средней MovingAverage 22 (Exponential/EMA).
Так, допустим. Если тенденция восходящая – индикатор EMA 22 направлен вверх, следует покупать, когда 2-дневное EMA Force Index зайдет за отметку ниже нуля. В этом случае выставляется ордер на покупку выше на 1 пункт от текущей свечи.
Стоп приказ выставляется за минимум текущей или предыдущей свечи – за наименьший минимум на 1 пункт. Фиксировать прибыль можно с помощью уплотнения стоп приказа за каждый последующий минимум свечи, либо выходить из сделки после образования дивергенции.
Аналогичным образом заключаются сделки на продажу. Следует продавать, когда индикатор EMA 22 направлен вниз, а 2-дневное EMA Force Index зашла за отметку выше нуля.
Стоп приказ выставляется за максимум текущей или предыдущей свечи – за наивысший максимум на 1 пункт. Фиксировать прибыль можно с помощью уплотнения стоп приказа за каждый последующий максимум свечи, либо выходить из сделки после образования дивергенции.
Стоит отметить. Если цена не затронула ордер на покупку или продажу с первого раза, его необходимо переносить за следующий максимум или минимум до тех пор, пока он не будет задействован или рынок не развернется в другую сторону. При возникновении разворота, необходимо дождаться обратного сигнала.
