Здравствуйте, меня зовут Игорь, пользуясь случаем я решил поделиться своей историей успеха с посетителями портала investwm.com
Мое видение концепции рынка
Рынок — это двойной аукцион: аукцион продавцов и аукцион покупателей. При этом на рынке присутствуют разные группы участников, каждый из которых решает свои конкретные задачи (не всегда связанные с получением спекулятивной прибыли).
Сельскохозяйственные рынки: Рынок хэджеров, здесь основную долю участников составляют производители, потребители, и посредники между ними (например, крупные экспортеры, склады, мельницы, и т.п.). Рынок имеет сезонные тенденции и движется из-за дисбаланса между продавцом и покупателем.
Рынки нефти (CL, BRN): Тоже зависят от спроса и предложения на товар, но в большей степени политизированы.
Фьючерсы на индексы: Спекулятивные инструменты, т.к. в их основе лежат базовые активы, не имеющие практической ценности (индексы) и совсем не потребляются \производятся. В этом случае каждое движение можно рассматривать через призму «надуть пузырь-лопнуть пузырь», на любом ТФ, рынки фрактальны.
Моя статистика торговли за год (сентябрь 2014 — сентябрь 2015)
Резюме по приведенной статистике за год:
Размер депозита: 20000$
Максимальная просадка: -3635$ (18%)
Общая прибыль: 13699$ (68%)
Профит—фактор: 2.06
Описание моей торговой системы
Я специализируюсь на сельскохозяйственных рынках и в основном торгую фьючерсами на кукурузу (ZC), пшеницу (ZW), соевые бобы (ZS) и соевую муку (ZM). Кроме этого, совершаю сделки на рынках энергоносителей, когда понимаю ситуацию: нефть (CL, BRN), а также натуральный газ (NG). А на рынках фьючерсов на американские индексы (ES, NQ, YM) использую чисто спекулятивных подход.
Торговая стратегия:
Выбор торгуемого инструмента и время удержания позиции зависят от волатильности на рынке и понимания фундаментальных факторов торгуемого актива:
а) Короткие внутридневные сделки без переноса через ночь (время
удержания — до клиринга): торговля по техническому анализу на
мелком таймфрейме (1-5 минут) с учетом ситуации на дневном и
часовом графике. Торговля в периоды высокой волатильности.
б) Краткосрочные сделки с переносом через ночь (время удержания
1-7 дней): торговля по техническому + фундаментальному
анализу. Торговля в периоды низкой волатильности при четком
понимании фундаментальных факторов.
Методика технического анализа:
Внутри дня ищу трейдеров на графике, которые зависли в убыточных позициях (купили слишком дорого, или продали слишком дешево). Вхожу в импульс, когда они начинают закрывать свои позиции с убытком. Т.к. такие движения случаются практически каждый день в каждую сторону, то фильтрую сделки в зависимости от места и приоритета направления, которые я определяю по техническому анализу на более крупных ТФ. Например, если рынок в балансе, беру шорты только выше VAH, а лонги только ниже VAL На товарных рынках делаю поправку на фундаментальный анализ и новостной фон.
Количество сделок в месяц: 5-10
Депозит и параметры риск-менеджмента
Рекомендуемый депозит: 20000$
Риск на депозит: 20% (4000$)
Риск на день (выставляется у брокера): 2,5% (500$)
Ориентировочная годовая доходность: 40% (8000$)
Торгуемые инструменты: СМЕ: ZC, ZW, ZS, ZM, ES, YM, NQ, CL, NG ICE: BRN, CC, CT, SB
Размер позиции: ZC, ZW-до 4 контрактов ZS, ZM, ES, YM, NQ, CL, BRN, NG, CC, CT, SB-до 2 контрактов
Мои цели и планы в трейдинге на ближайшее будущее
- Перейти на среднесрочную торговлю с большим депозитом (от 100’000$). Торговая стратегия — сезонная торговля спредами на товарных рынках по фундаментальному анализу. Данный подход позволяет принимать торговые решения более осознанно и с высокой вероятностью прибыли.
- Изучить фундаментальные факторы и повысить свой уровень компетентности в фундаментальном анализе на следующих рынках:
а) Livestock: крупный рогатый скот, телята, свинина;
б) Энергетика: нефть, газ, бензин, печное топливо;
в) Soft Commodities: хлопок, сахар, какао, кофе, апельсиновый сок.
Заинтересовало предложение Игоря Журавлева?
Заполните эту форму
|
[si-contact-form form=’7′] |
